Questões de Concurso
Para tj-es
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Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104417
Matemática
Texto associado
Considerando que 
seja uma matriz de variância-covariância de
ordem p , julgue os itens que se seguem.
seja uma matriz de variância-covariância deordem p , julgue os itens que se seguem.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104416
Estatística
Texto associado
Julgue os itens que se seguem, a respeito de análise de dados
discretos.
discretos.
Em uma amostra 
em que 
é ímpar, a mediana é um número inteiro.
em que é ímpar, a mediana é um número inteiro.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104415
Estatística
Texto associado
Julgue os itens que se seguem, a respeito de análise de dados
discretos.
discretos.
Considere que um fórum receba, em média, 2 processos por dia, segundo uma distribuição de Poisson, que 
= 0,135 e que 
= 0,921, em que F(z) é a função de distribuição acumulada da normal padrão no ponto z. Nessa situação, a probabilidade de, em determinado dia, esse fórum receber mais de 4 processos pode ser aproximada pela distribuição normal padrão, e a diferença entre o valor exato e o valor aproximado, em módulo, é inferior a 0,01.
= 0,135 e que = 0,921, em que F(z) é a função de distribuição acumulada da normal padrão no ponto z. Nessa situação, a probabilidade de, em determinado dia, esse fórum receber mais de 4 processos pode ser aproximada pela distribuição normal padrão, e a diferença entre o valor exato e o valor aproximado, em módulo, é inferior a 0,01.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104414
Estatística
Texto associado
Julgue os itens que se seguem, a respeito de análise de dados
discretos.
discretos.
Considere que uma amostra de tamanho n seja representada por 
em que x, y e z são as unidades amostrais retiradas de três grupos distintos X, Y e Z, e n = A + B + C. Nessa situação, sabendo-se que a média geral 
então a média aritmética das médias por grupo será igual à média geral 
somente se A = B = C .
em que x, y e z são as unidades amostrais retiradas de três grupos distintos X, Y e Z, e n = A + B + C. Nessa situação, sabendo-se que a média geral então a média aritmética das médias por grupo será igual à média geral somente se A = B = C .
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104413
Estatística
Texto associado
Com relação a processos de Markov com matriz de
transição M =
, em que 
representa
probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
transição M =
, em que representa probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
O processo de Markov será irredutível e aperiódico somente se todas as probabilidades de transição 
forem não nulas.
forem não nulas.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104412
Estatística
Texto associado
Com relação a processos de Markov com matriz de
transição M = , em que representa
probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
transição M =
, em que representa probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
Se M = 
, então o processo de Markov definido por essa matriz de transição é tempo-reversível.
, então o processo de Markov definido por essa matriz de transição é tempo-reversível.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104411
Estatística
Texto associado
Com relação a processos de Markov com matriz de
transição M = , em que representa
probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
transição M =
, em que representa probabilidade de transição do estado i para o estado k , julgue os
seguintes itens.
Um processo de Markov irredutível, aperiódico e ergódico não possui distribuição estacionária.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104410
Matemática
Texto associado
Em relação aos métodos numéricos, julgue os itens que se seguem.
O método de Jacobi, o método de Gauss-Seidel e o método da decomposição espectral são métodos iterativos para a solução de sistemas lineares.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104409
Matemática
Texto associado
Em relação aos métodos numéricos, julgue os itens que se seguem.
Os métodos numéricos de integração permitem obter a função primitiva do integrando, mas não permitem o cálculo numérico de integrais definidas.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104408
Matemática
Texto associado
Em relação aos métodos numéricos, julgue os itens que se seguem.
Considere um conjunto de n pontos amostrados 
em que 
Nessa situação, ao contrário do que ocorre na regressão, um modelo f obtido por interpolação deve passar por todos esses pontos amostrados, isto é, 
em que Nessa situação, ao contrário do que ocorre na regressão, um modelo f obtido por interpolação deve passar por todos esses pontos amostrados, isto é,
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104407
Matemática
Texto associado
Considerando que 
sejam variáveis contínuas, julgue os
próximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
sejam variáveis contínuas, julgue ospróximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
Esse problema possui infinitas soluções ótimas.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104406
Matemática
Texto associado
Considerando que sejam variáveis contínuas, julgue os
próximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
sejam variáveis contínuas, julgue ospróximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
No plano 
as curvas de nível da função objetivo formam uma família de retas com coeficiente angular igual a ½.
as curvas de nível da função objetivo formam uma família de retas com coeficiente angular igual a ½.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104405
Matemática
Texto associado
Considerando que sejam variáveis contínuas, julgue os
próximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
sejam variáveis contínuas, julgue ospróximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
Se x for uma solução primal viável e se for uma solução dual viável, então f(x) 
g(y), em que é a função objetivo primal e g é a função objetivo dual.
g(y), em que é a função objetivo primal e g é a função objetivo dual.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104404
Matemática
Texto associado
Considerando que sejam variáveis contínuas, julgue os
próximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
sejam variáveis contínuas, julgue ospróximos itens a respeito do seguinte problema de programação
linear:
No problema dual, o ponto (2, 1) não é viável.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104403
Matemática
Texto associado
Considere o modelo de regressão linear simples 
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente;
sejam constantes; e as variáveis
aleatórias
sejam independentes e normais com média zero
e variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente;
sejam constantes; e as variáveisaleatórias
sejam independentes e normais com média zeroe variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
A soma de quadrados total, SQTot, é igual a SQRes + SQReg, em que SQRes é a soma de quadrados residual e SQReg é a soma de quadrados da regressão; a razão SQRes/SQTot é denominada coeficiente de determinação.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104402
Matemática
Texto associado
Considere o modelo de regressão linear simples
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente; sejam constantes; e as variáveis
aleatórias sejam independentes e normais com média zero
e variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente;
sejam constantes; e as variáveisaleatórias
sejam independentes e normais com média zeroe variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
Para testar se o coeficiente 
é nulo, é correto o uso da razão QMReg/QMRes , que, sob a hipótese nula 
segue distribuição F de Snedecor com parâmetros 1 e n - 2, em que QMReg e QMRes são, respectivamente, os quadrados médios da regressão e residual.
é nulo, é correto o uso da razão QMReg/QMRes , que, sob a hipótese nula segue distribuição F de Snedecor com parâmetros 1 e n - 2, em que QMReg e QMRes são, respectivamente, os quadrados médios da regressão e residual.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104401
Matemática
Texto associado
Considere o modelo de regressão linear simples
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente; sejam constantes; e as variáveis
aleatórias sejam independentes e normais com média zero
e variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente;
sejam constantes; e as variáveisaleatórias
sejam independentes e normais com média zeroe variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
O modelo descrito considera que os dados são heterocedásticos.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104400
Matemática
Texto associado
Considere o modelo de regressão linear simples
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente; sejam constantes; e as variáveis
aleatórias sejam independentes e normais com média zero
e variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
em que i = 1, 2, …, n; y represente a variável resposta; x seja a
variável independente;
sejam constantes; e as variáveisaleatórias
sejam independentes e normais com média zeroe variância
Acerca desse modelo, julgue os seguintes itens.
Se 
então 
= 0.
então = 0.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104399
Estatística
Texto associado
No que concerne aos planos amostrais, julgue os itens a seguir.
Tanto na amostragem estratificada quanto na amostragem por conglomerados, a população é dividida em grupos. Na amostragem por conglomerados, de cada grupo seleciona-se um conjunto de elementos; na amostragem estratificada, devem-se selecionar quais estratos serão amostrados e, desses, observar todos os elementos.
Ano: 2011
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TJ-ES
Prova:
CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos |
Q104398
Estatística
Texto associado
No que concerne aos planos amostrais, julgue os itens a seguir.
Considerando uma população finita, de N indivíduos, a média amostral, calculada a partir de amostra de tamanho n < N, é um estimador não viciado para a média populacional tanto no caso de a amostragem aleatória simples ser feita sem reposição quanto no caso em que é feita com reposição.
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