Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue os itens subsequentes. 

Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(x_it, a_i) ≠ 0, é consistente. 

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue os itens subsequentes. 
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor x_it é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo. 

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. 

Na presença de raiz unitária, a série temporal será estacionária, indicando problema de regressão espúria no cálculo da regressão com as variáveis em nível.

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. 
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar uma hipótese nula sendo ela falsa. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Ao se omitir uma variável importante no modelo de regressão, de modo que cov(x_j, c) ≠ 0, em que x_j representa uma variável explicativa e c, uma constante, os estimadores obtidos serão inconsistentes. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Os estimadores de mínimos quadrados ordinários são não viesados e consistentes, mesmo na presença de heterocedasticidade. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t serão menores que o esperado. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Em geral, as estatísticas R² serão maiores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

No modelo de mínimos quadrados ordinários estimados a partir da origem, os estimadores serão viesados. 

Considerando que uma concessionária de serviço público cobre uma tarifa única de todos os seus usuários, em toda a área de concessão, julgue o item a seguir, referentes aos modelos de tarifação custo do serviço e preço-teto.

Na tarifação pelo custo de serviço, a tarifa deve ser igual à soma de todos os custos envolvidos na produção do serviço público, adicionada à taxa de retorno definida pelo regulador. 

Considerando que, no modelo de regulação econômica conhecido como agente-principal, o principal tem a possibilidade de contratar um serviço de auditoria ou supervisão da atividade do agente, de modo a mitigar a assimetria de informação natural em determinada situação, julgue o item a seguir.
Ao supervisionar a atividade do agente, o regulador deve considerar os aspectos relacionados à eficiência, mas não os relacionados à qualidade do serviço prestado.  

Em referência à situação hipotética precedente, julgue o item a seguir com base na teoria dos jogos.

A estratégia dominante é cooperar e, nesse caso, as duas firmas lucrariam $ 50.

Em referência à situação hipotética precedente, julgue o item a seguir com base na teoria dos jogos.

O resultado “não cooperar, não cooperar” é equilíbrio de Nash forte. 

Em relação à produção, aos custos e à maximização de lucros, julgue o item subsequente. 

Se a função de produção é dada por   e o isocusto é dado por x + y = 4, então, o multiplicador de Lagrange, que resolve o problema de maximização da produção, dado o custo, é igual a 2. 

Em relação à produção, aos custos e à maximização de lucros, julgue o item subsequente. 

Na maximização do lucro, a empresa escolhe a combinação de insumos e produto que se localiza sobre a mais alta reta de isolucro. 

Com base no gráfico e nas informações anteriores, bem como na teoria microeconômica, julgue o item a seguir. 

Para que o preço final de equilíbrio fosse p3, a curva de oferta deveria deslocar-se para a direita de S3, no ponto em que as quantidades ofertadas e demandadas fossem iguais a q3. 

Com base no gráfico e nas informações anteriores, bem como na teoria microeconômica, julgue o item a seguir. 

O ponto que melhor descreve o comportamento dos preços de alimentos no Brasil, ao longo dos últimos 52 anos, é (q2, p3), uma vez que ele expressa a expansão da oferta e a redução, no tempo, dos preços dos alimentos de p1 para p3. 

Com base no gráfico e nas informações anteriores, bem como na teoria microeconômica, julgue o item a seguir. 

Em uma situação hipotética dada pela curva de demanda D2 e pela curva de oferta S3, para um preço de mercado igual a p1, haveria um excesso de oferta de q2 menos q1.

Com relação ao financiamento dos gastos, ao endividamento, ao déficit e aos investimentos públicos, julgue o item a seguir. 

No cálculo do déficit público pelo método abaixo da linha, mede-se o aumento da dívida pública: um aumento no déficit público implica a elevação do endividamento do governo, medido pela variação das obrigações financeiras perante as entidades credoras.