Questões da Prova FGV - 2016 - IBGE - Tecnologista - Estatística
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Após estimar um modelo de regressão linear múltipla, por MQO, um econometrista repara que, por algum motivo, a tabela contendo os resultados da análise da variância ficou incompleta, conforme abaixo:
Apesar dos valores acima omitidos, é correto afirmar que:
Um econometrista resolve propor e estimar um modelo de regressão linear simples como forma de estimar o efeito da temperatura sobre o volume de venda de sorvetes. Emprega,para esse fim, a formulação:
Onde QS é a quantidade de sorvetes (em milhares), T é a temperatura (célsius) e é ε o termo de erro do modelo.
Apenas estatísticas descritivas básicas sobre QS e T são dadas, como 
Onde, variâncias (σ2), médias (μ) e covariância (σT,Q,S).
Supondo-se válidos todos os pressupostos clássicos, a partir das
informações disponíveis, verifica-se que:
Os principais métodos para a estimação de parâmetros em modelos de regressão linear são os de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o do Melhor Estimador Linear Não Tendencioso (BLUE) e o de Máxima Verossimilhança (MV).
Sobre esses métodos, é correto afirmar que:
Um teste de hipótese será feito com base numa distribuição normal, com média desconhecida e variância σ2 =64 Uma amostra de tamanho n = 16 é extraída e sua média calculada,sendo X = 7 O conjunto de hipóteses a ser testado é:
Considere ainda que a região crítica do teste é RC = (9 ,+ ∞) que, caso Ho seja falsa, o μ verdadeiro seria igual a 8.Além disso, são fornecidos os seguintes dados sobre a função distribuição acumulada da normal-padrão.
Φ(0,5) ≅ 0,69 Φ(1) ≅ 0,84 Φ(1,5) ≅ 0,93 Φ(2) ≅ 0,98
Logo, as probabilidades dos erros do Tipo I, do Tipo II e do p-valor (bilateral) do teste são, respectivamente, iguais a:
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