Questões da Prova FUNRIO - 2014 - INSS - Analista - Estatística

Seja uma série temporal, sendo um processo gaussiano branco de média nula. Definindo-se , em que é o operador valor esperado, e sabendo-se que , o valor de é

Aplicando-se o método dos mínimos quadrados, obtém-se a reta de regressão que expressa a variável Y em função da variável X (variável independente). Essa reta foi ajustada a partir de uma amostra de 100 pares ordenados , formados a partir de observações das variáveis X e Y, nessa ordem. Sabendo-se que = 1000, para X=0,5 o valor de Y é

Uma série temporal é dada por , sendo X_t um processo gaussiano branco de média nula. Essa série temporal é modelada por um processo

Os resultados de uma pesquisa são apresentados parcialmente na seguinte tabela.



Sabendo-se que 2 é moda, o menor valor da média é

Uma pesquisa avalia a taxa de poupança em função da renda familiar (RF), do nível de escolaridade do chefe de família (NECF), do número de filhos (NF), da idade do chefe de família (ICF) e da intensidade de consumo familiar de bens não duráveis (CBND). Os coeficientes de correlação parcial entre a taxa de poupança e as variáveis independentes mencionadas são apresentadas na tabela a seguir.



Com base nesses resultados, as duas variáveis que permitem prever com maior precisão a taxa de poupança de uma família são: