Questões da Prova CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2
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Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428063
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
No modelo renda = β0 + β1 educação + u, estimado por mínimos quadrados ordinários, em que u é o resíduo, os valores de β não podem ser obtidos de formas consistentes.
No modelo renda = β0 + β1 educação + u, estimado por mínimos quadrados ordinários, em que u é o resíduo, os valores de β não podem ser obtidos de formas consistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428062
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.
Sob heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são ineficientes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428061
Economia
Julgue o item seguinte, em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.
A hipótese clássica de Gauss-Markov de homocedasticidade é irrelevante para demonstrar que os estimadores são não viesados e consistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428060
Economia
Julgue o item seguinte , em relação aos problemas econométricos do modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários.
Se as informações de xt e xt –1 forem altamente correlacionadas, então o teste de estacionariedade ADF (augmented Dickey-Fuller) será falho.
Se as informações de xt e xt –1 forem altamente correlacionadas, então o teste de estacionariedade ADF (augmented Dickey-Fuller) será falho.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANCINE
Prova:
CESPE - 2013 - ANCINE - Especialista em Regulação Atividade Cinematográfica e Audiovisual - Área 2 |
Q428059
Economia
Em relação ao modelo de regressão linear, julgue o item a seguir.
Nas estimativas por mínimos quadrados ordinários, se a variável dependente for multiplica por uma constante k > 0, o intercepto e a inclinação da regressão também serão multiplicados por k.
Nas estimativas por mínimos quadrados ordinários, se a variável dependente for multiplica por uma constante k > 0, o intercepto e a inclinação da regressão também serão multiplicados por k.