Questões da Prova CESPE - 2013 - FUB - Estatístico

Considerando os métodos de inferência para os parâmetros do modelo de regressão, julgue os próximos itens.

Considerando um gráfico da distância de Cook para cada observação amostral que resultou de um ajuste por regressão linear, as observações influentes são aquelas que apresentam pequenas distâncias de Cook

Acerca dos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Considere que Y seja uma variável binária e Z seja definida por Z = 1n ( p/1- p) = β ₀ + β₁X em que p = p( Y = 1) e X é uma covariável. Considere ainda que X assuma valores inteiros positivos, que β₀= β₁ = 0,2 e que 2,72 e 7,39 sejam os valores aproximados, respectivamente, de e e e² Nessa situação, é correto afirmar que a chance de Y = 1 quando X = 10 é superior a 5 vezes a chance correspondente quando X = 0.

Acerca dos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Considere que um modelo linear múltiplo com interação seja dado por Y_i = β₀ + β₁ X_1i + β₂ X_2i - β₁₂ X_1i X_2i + ∈_i, ∈_i ~N ( 0; σ²) em que E ( Y_i | X_1i = 0, X_2i= 0) = E ( Yi | X _1i = 1, X_2i = k), k < ∞, β₁ > 0, β₂ > 0, β₁₂ > 0 .Nessa situação, β2 ≠ β12.

Acerca dos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

O intercepto do modelo de regressão linear simples Y_i = α + β_i + ∈_i, ∈_i ~ N( 0; σ²) depende apenas da média de x e y para ser calculado.

Com relação aos estimadores de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança, julgue os itens seguintes.

Não há garantias de que o estimador de máxima verossimilhança seja não viesado.