Questões da Prova CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
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Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade
relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário
verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de
inversibilidade.
Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.
A violação da suposição de homocedasticidade dos resíduos
afeta a distribuição de probabilidade dos estimadores sem
afetar, contudo, o seu valor esperado.
Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.
Na presença de multicolinearidade, a variância e a covariância
dos estimadores serão afetadas, sendo possível que sejam
alterados tanto os sinais quanto a magnitude dos estimadores.
Julgue o item seguinte, relativo à violação das suposições básicas dos modelos clássicos de regressão.
Uma vez detectada a presença de heterocedasticidade, é
possível estimar o modelo por mínimos quadrados
generalizados (MQG) para corrigir ou minimizar o problema,
de tal forma que os estimadores de MQG sejam melhores que
os estimadores de MQO.
A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.
A estatística R2
é utilizada como critério de seleção para
diferentes formas funcionais de estimação de uma variável
dependente yt
, podendo-se, por exemplo, mediante essa
estatística, comparar o desempenho do modelo yt
= a + βxt
+ ut com o desempenho do modelo lnyt
= a + βlnxt
+ ut
, em que xt
é a variável independente e ut
é uma variável aleatória de média
igual a zero.