Questões da Prova CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística
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Considere um processo de Poisson em que Nt representa a quantidade de ocorrências registradas até o instante t, de modo que P(Nt = n) = (n!)-1 × e-λt (λt)n . Considere, ainda, que a probabilidade de transição do estado i para o estado j seja dada por pij(t) = [ ( j - i ) ! ]-1 × e-λt ( λ t )j - i . Nesse caso, se p1,2 = p1,3(s) e se s → t, então λ > 2
Para um processo AR(1), é correto afirmar que essa função é expressa na forma f(λ) = σ x { 2π ( 1-2Φcosλ ) } -1 , em que |λ| ≤ π e |Φ| > 1.