Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre análise de séries temporais em estatística

Foram encontradas 129 questões

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Q2114286
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114286 Estatística

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais  


Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - θat-1, t ∈ Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = φZt-1 + at , t ∈ Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância σ2.


Então é correto afirmar que

Alternativas
Q2114285
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística |
Q2114285 Estatística
Em uma análise de série temporal é utilizado o modelo de médias móveis de primeira ordem, MA(1)
Zt = at − 0,5at-1, t ∈ Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância 1.
O valor da função densidade espectral no ponto 0 é dado por 
Alternativas
Q2108537
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108537 Estatística
Considere o modelo de média móvel de ordem q=2, MA(2), dado por Zt = at − θ1at-1 − θ2at-2, t ∈ Z, com ruído branco at ~N(0,σ2). Então o processo resultante será
Alternativas
Q2108536
Estatística Conhecimentos de estatística , Análise de séries temporais ,
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística |
Q2108536 Estatística
Em uma modelagem de série temporal foi adotado o modelo auto-regressivo de ordem p = 1, AR(1), dado por Zt = 0,8Zt-1 + at , onde at é o ruído branco com média zero e variância unitária. Zt depende apenas de Zt-1 e do ruído branco no instante t, t ∈ Z. A variância do processo e o valor da função de auto-covariância Yj para j = 2 são (adotando duas casas decimais), respectivamente,
Alternativas
Q2101315
Estatística Análise de séries temporais ,
Ano: 2023 Banca: Instituto Consulplan Órgão: MPE-BA Prova: Instituto Consulplan - 2023 - MPE-BA - Analista Técnico – Estatística |
Q2101315 Estatística
A imagem a seguir exemplifica dois cenários relacionados à curva de transmissão de casos em uma epidemia. Há uma curva acentuada, causada por um pico acelerado de infecções, em oposição a uma curva mais achatada, com casos mais distribuídos ao longo do tempo:
Imagem associada para resolução da questão

A respeito da análise dessa imagem, assinale a afirmativa INCORRETA.
Alternativas
Respostas
31: A
32: A
33: C
34: A
35: B
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