Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre análise de séries temporais em estatística

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Q2247334 Estatística
Um analista estudou a evolução temporal do número mensal de pedidos de emissão de passaportes. Após um estudo preliminar, esse analista apresentou à Polícia Federal dois modelos candidatos: Imagem associada para resolução da questão

em que Zt representa o número de pedidos de emissão de passaportes no mês t, εt representa o erro aleatório, dj,t representa a variável dummy ou variável indicadora que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então d1,t = 1, caso contrário, d0,t = 0). Os demais símbolos — µ, Φ, β, θ e φ — representam os coeficientes dos modelos. De acordo com essas informações, julgue o item que se segue, relativos a séries temporais.
O termo  Imagem associada para resolução da questão  do modelo B representa a componente sazonal.
Alternativas
Q2247332 Estatística
Um analista estudou a evolução temporal do número mensal de pedidos de emissão de passaportes. Após um estudo preliminar, esse analista apresentou à Polícia Federal dois modelos candidatos: Imagem associada para resolução da questão

em que Zt representa o número de pedidos de emissão de passaportes no mês t, εt representa o erro aleatório, dj,t representa a variável dummy ou variável indicadora que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então d1,t = 1, caso contrário, d0,t = 0). Os demais símbolos — µ, Φ, β, θ e φ — representam os coeficientes dos modelos. De acordo com essas informações, julgue o item que se segue, relativos a séries temporais.
O modelo B é um modelo ARIMA sazonal.
Alternativas
Q2219854 Estatística
    Uma série temporal estacionária {Xt }, t = 1, 2,..., n , é definida por Xtλ Xt-1 + at , em que at representa o ruído aleatório observado no instante t, E(at ) = 0 e Var(at ) = λ > 0. Seja Imagem associada para resolução da questão n+1 o melhor preditor linear para a próxima observação Xn+1.
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II Imagem associada para resolução da questão n+1 = Xn III E (Xn+1 - Imagem associada para resolução da questão n+1) 2λ2 .
A quantidade de itens certos é igual a
Alternativas
Q2219853 Estatística

Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .



Considerando as informações do texto, se B = 0, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a
Alternativas
Q2219852 Estatística

Uma série temporal estacionária {Yt }, t = 1, 2, ..., n, segue um processo definido pelas equações a seguir, em que {Zt } é uma seqüência de ruídos com média zero e variância σ2 .



Com base nas informações apresentadas no texto, se A = 0 e B = 0,5, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a
Alternativas
Respostas
26: C
27: E
28: B
29: A
30: B