Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre análise de séries temporais em estatística

    Uma série temporal estacionária {X_t }, t = 1, 2,..., n , é definida por X_t = λ X_t-1 + a_t , em que a_t representa o ruído aleatório observado no instante t, E(a_t ) = 0 e Var(a_t ) = λ > 0. Seja  _n+1 o melhor preditor linear para a próxima observação X_n+1.
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo X_t é igual a λ. II  _n+1 = X_n III E (X_n+1 -  _n+1) ² = λ² .
A quantidade de itens certos é igual a

Considerando as informações do texto, se B = 0, então a correlação entre Y_t e Y_t+2 será igual a

Com base nas informações apresentadas no texto, se A = 0 e B = 0,5, então a correlação entre Y_t e Y_t+2 será igual a

A partir das informações apresentadas no texto, julgue os seguintes itens.
I |A| < 1.
II |B| < 1.
III {Y_t} segue um processo ARMA(1,1).
A quantidade de itens certos é igual a

Considere o modelo ARIMA (1,0.2) dado na equação (1)


sendo ε_t uma série ruido branco. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo.
O modelo apresentado é ___________________ e ___________________