Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre processos estocásticos em estatística

Foram encontradas 33 questões

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Q2108531 Estatística
Considere uma partícula que faz um passeio aleatório simples, simétrico e com barreiras pelas posições {0, 1, 2, ..., 100}. Se a partícula estiver na posição 0, ela se moverá para a posição 1 no próximo passo. Se a partícula estiver na posição 100, ela se moverá para a posição 99 no próximo passo. Para as posições restantes, a partícula se move para a esquerda ou direita com igual probabilidade.
Se a partícula inicia o passeio na posição 0, a quantidade de passos necessários, em média, para ela retornar à posição 0 é
Alternativas
Q2080045 Estatística
Em matemática, uma cadeia de Markov em tempo discreto é um caso particular de um processo estocástico com estados discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto ou contínuo) com a propriedade de que a distribuição de probabilidade do próximo estado depende apenas do estado atual e não da sequência de eventos que o precederam. Sobre as cadeias de Markov em tempo discreto, analise as afirmativas a seguir.
I. Uma cadeia é irredutível se todos os estados comunicam entre si. II. Se uma cadeia é finita, existe pelo menos um estado recorrente. III. Uma cadeia é aperiódica se apresenta período 0.
Está correto o que se afirma em
Alternativas
Ano: 2023 Banca: FEPESE Órgão: EPAGRI Prova: FEPESE - 2023 - EPAGRI - Estatístico |
Q2073924 Estatística
Considerando o poset representado na figura a seguir:
Imagem associada para resolução da questão



Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o supremo e o ínfimo de X2, X4 e X7
Alternativas
Q1876659 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 a, no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A série temporal Wt = (1 − 0,3B)Zt, em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.
Alternativas
Q1876658 Estatística
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo Zt = 2 + 0,3 Zt-1 a, no qual at ~ N (0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A autocorrelação parcial entre Zt+2 e Zt-2 é superior a 0,01.
Alternativas
Respostas
11: E
12: C
13: B
14: E
15: E