Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre análise de séries temporais em estatística
Foram encontradas 125 questões
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Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382926
Estatística
O site do Ipeadata traz dados sobre a evolução da estimativa mensal do PIB do Brasil realizada pelo Bacen. A Figura a
seguir mostra um extrato dessa série.
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=521274780&module=M. Acesso em: 17 dez. 2023. Adaptado.
Um pesquisador deseja modelar essa série, a partir de um modelo ARMA(p,q).
Esse modelo
Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=521274780&module=M. Acesso em: 17 dez. 2023. Adaptado.
Um pesquisador deseja modelar essa série, a partir de um modelo ARMA(p,q).
Esse modelo
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara Municipal de São Paulo - SP
Prova:
FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Economia |
Q2360335
Estatística
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
Ano: 2024
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
DPE-PR
Prova:
Instituto Consulplan - 2024 - DPE-PR - Analista da Defensoria Pública - Estatística |
Q2353398
Estatística
Seja uma série temporal 
mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo
de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ1 e ɸ2 parâmetros do modelo, a equação apropriada
ao processo especificado para essa série temporal é:
mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo
de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ1 e ɸ2 parâmetros do modelo, a equação apropriada
ao processo especificado para essa série temporal é:
Ano: 2023
Banca:
IV - UFG
Órgão:
MPE-AC
Prova:
CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística |
Q2341821
Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅1B −∅2B2, é estacionário se
Q2305673
Estatística
O comportamento teórico das funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial do modelo autorregressivo de ordem
1 - AR(1) - são, respectivamente, dados por decaimento