Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre processos estocásticos em estatística
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Uma agência reguladora avalia mensalmente a qualidade da prestação de determinados serviços por meio de um indicador X que segue uma distribuição normal. Para o controle de qualidade, os limites superior e inferior de especificação são, respectivamente, iguais a -3 e +3. A estimativa do desvio padrão de X é 0,8. O indicador X é monitorado por uma carta de controle do tipo , com limites 3σ. Um estudo mostrou que, dado que o processo está sob controle, a probabilidade de X ultrapassar os limites de controle em determinado mês é igual a 0,01.
Considere a tabela correspondente à curva normal padrão (Z) para a probabilidade P( Z z)
Se Pedro está liderando por σ/2 quando 3/3 da corrida está completada, a probabilidade de Pedro vencer é
xn = axn-1 mod m
Se x0 = 5, a = 3 e m = 120, então a soma dos três primeiros números pseudoaleatórios x1 + x2 + x3 é
− W0 = 0 com probabilidade 1. − Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t. − Para s, t > 0, Wt+s − Ws tem a mesma distribuição de Wt . − Se 0 ≤ q ≤ r ≤ s < t, então Wt − Ws e Wr − Wq são variáveis aleatórias independentes. − A função t ↦ Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,