Questões de Concurso
Sobre estatística para cespe / cebraspe
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Considere que T1 e T2 sejam estimadores não viciados de um mesmo parâmetro e que as variâncias var(T1) e var(T2) sejam tais que var(T1) < var(T2). Nesse caso, o estimador T1 é mais eficiente que T2.
em que V representa um parâmetro desconhecido e 0 < x ≤ V. Com base em amostra aleatória simples, de tamanho 20, foram obtidas as seguintes estatísticas descritivas acerca da distribuição X: média amostral = 5; mediana amostral = 6; máximo = 7.Considerando essas informações, julgue o próximo item.
A estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro V é superior a 6,8.
em que V representa um parâmetro desconhecido e 0 < x ≤ V. Com base em amostra aleatória simples, de tamanho 20, foram obtidas as seguintes estatísticas descritivas acerca da distribuição X: média amostral = 5; mediana amostral = 6; máximo = 7.Considerando essas informações, julgue o próximo item.
A estimativa de máxima verossimilhança da variância da distribuição X é igual a 147/80 .
em que V representa um parâmetro desconhecido e 0 < x ≤ V. Com base em amostra aleatória simples, de tamanho 20, foram obtidas as seguintes estatísticas descritivas acerca da distribuição X: média amostral = 5; mediana amostral = 6; máximo = 7.Considerando essas informações, julgue o próximo item.
Com base na média amostral, é correto afirmar que a estimativa de momentos do parâmetro V está entre 6,5 e 6,8.
As variáveis aleatórias X1, X2, ..., X100 são independentes e identicamente distribuídas.
A distribuição amostral exata da soma S é hipergeométrica.
A variância de S é inferior a 2.500.
O valor esperado de S é igual a 1.000.
seja o estimador não tendencioso da taxa m, julgue o item a seguir.De acordo com a lei forte dos grandes números, quase certamente, a média amostral converge para o valor m, desde que n seja finito e suficientemente grande.
seja o estimador não tendencioso da taxa m, julgue o item a seguir.Para garantir a convergência em probabilidade da média amostral para a taxa média m, a população pesquisada deverá ser, necessariamente, gaussiana ou normal.
seja o estimador não tendencioso da taxa m, julgue o item a seguir.Segundo a lei fraca dos grandes números, para qualquer amostra de tamanho superior a 100, tem-se que
.
seja o estimador não tendencioso da taxa m, julgue o item a seguir.De acordo com o teorema limite central, o erro de estimação ε =
- m converge em distribuição para a normal, com média zero e variância 5.Suponha que, no intervalo [0, 1], a variável aleatória U seja uniforme e contínua. Nesse caso, se
, então Y
seguirá a distribuição logística.Considere a transformação Y - √X , em que a variável aleatória X segue a distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade. Nesse caso, é correto afirmar que Y segue a distribuição normal padrão.
Suponha que, no intervalo [0, 1], U seja uniforme e contínua e Y = - lnU. Nessa situação, a variância da variável transformada Y será inferior à da variável U.
Considere que X siga a distribuição contínua assimétrica, em torno da média, e possua mediana nula. Nessa situação, a transformação de Box-Cox Y= 2√X - 2 produzirá variável transformada, que seguirá a distribuição normal univariada.
A transformação de Box-Müller permite gerar duas distribuições normais independentes, com base em duas distribuições uniformes independentes.
A média condicional E(Y | X = t) é igual a (et -1)-1 , em que t > 0.
A distribuição de probabilidades da variável aleatória Y é dada por
, em que k = 0, 1, 2, ....Para alguma constante positiva γ e para alguma medida de posição μ, a variável transformada Z = γ × (Y - μ) terá média nula e variância unitária.