Questões da Prova CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

Para se fazer corretamente inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário n, onde n é o tamanho da amostra, é necessário que

I. os erros ei , i = 1, 2, ..., n, sejam variáveis aleatórias com distribuição gaussiana de média zero e variância

II. os erros i = 1, 2, ..., n, sejam independentes entre si.

III. as variáveis explicativas tenham distribuição gaussiana com médias respectivamente, e variância constante.

IV. os erros i = 1, 2, ..., n, e as variáveis explicativas não sejam correlacionados entre si.

Assinale

De uma população normal com média e variância desconhecidas é extraída uma amostra de tamanho 15. Essa amostra tem média 14 e desvio-padrão 3. Sabendo-se que = 26,12 e = 5,63, o intervalo de confiança para a variância populacional, com nível de confiança de 95%, é