Questões da Prova CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística
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I. Uma cadeia de Markov tem probabilidades de transição homogêneas se as probabilidades de transição para um passo são fixas e não variam com o tempo.
II. O tempo de ocupação de estados para cadeias de Markov de tempo contínuo segue uma distribuição binomial no qual X(t) permanece em um determinado estado para um intervalo de tempo aleatório normalmente distribuído.
III. A função de massa de probabilidade conjunta para (k + 1) instantes de tempo arbitrários de uma cadeia de Markov é dada por:
Assinale
I. O estimador Horvitz-Thompson não é tendencioso se as probabilidades de inclusão de primeira ordem forem estritamente positivas.
II. Na amostragem aleatória simples sem reposição, a probabilidade de inclusão é igual à é um vetor dos valores observados da variável de interesse e um vetor de parâmetros conhecidos de interesse.
III. O método de máxima pseudo-verossimilhança incorpora os pesos amostrais no processo de inferência.
Assinale