Questões da Prova CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

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Q537305
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537305 Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$ ) e encargos pagos versus tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.


coeficientes de regressão:

                            estimate   std.   error   t value    Pr(>|t|)

(intercept)              11,6624       1,8222     6,400   6,28e-07 ***

tempo                       2,1936      0,3347     6,553   4,19e-07 ***

---

signif. codes:   0   ‘***’   0,001 ‘**’  0,01 ‘ * ’  0,05 ‘ .’    0,1 ‘  ’ 1


residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.
Os gráficos projetados nas margens do diagrama de dispersão são chamados de desenho esquemático ou boxplot, que resume graficamente a tendência central e a dispersão dos dados, sendo construído utilizando-se mínimo, máximo, média e quartis.
Alternativas
Q537304
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537304 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
O teste de Ljung-box tem o objetivo de avaliar valores de resíduos de grandeza atípica. Valores-p muito baixos em um determinado atraso (lag) sugerem um possível padrão residual de autocorrelação residual.
Alternativas
Q537303
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537303 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
O critério de informação de Akaike (AIC) deve ser utilizado para selecionar o modelo que melhor se ajusta à série. Assim como o máximo da função de verossimilhança, deve-se preferir o modelo com o maior AIC.
Alternativas
Q537302
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537302 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.

Utilizando o operador translação definido como BXt = Xt -1, é correto concluir que um modelo AR(2) deve ser descrito na forma Φ(B)Xt = αt, em que Φ(B) = 1 - Φ1B - Φ2B2 e αt representa um ruído branco.

Alternativas
Q537301
Estatística Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Ano: 2010 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística |
Q537301 Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação x1 - x1 - 1. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a seguir.



coeficientes:

              AR1 intercepto

         0,5217      -0,0589

e.p. 0,0363         0,2309

σ2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2, 

AIC = 2616,39


coeficientes:

               AR1       AR2   intercepto

           0,9969  -0,9077     -0,0612

e.p.     0,0175   0,0173      0,0503

σ2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91


Morettin e Toloi. Análise de séries temporais.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.
É comum denotar o primeiro modelo ajustado como ARIMA(1,0,0), um modelo autorregressivo de primeira ordem, e o segundo como ARIMA(1,0,1), um modelo autorregressivo de segunda ordem.
Alternativas
Respostas
11: E
12: C
13: E
14: C
15: E
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