Questões da Prova CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2
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I - Se um processo MA(1) for estacionário, ele pode ser representado como um processo autorregressivo (AR) de ordem infinita.
II - Se um processo AR(1) for estacionário, ele pode ser representado por um processo de médias móveis (MA) de ordem infinita.
III - Uma série de tempo é um conjunto ordenado de variáveis aleatórias, isto é, um processo estocástico, portanto uma série de tempo y(t) pode ser representada pela função de densidade conjunta dos yt ; assim, trabalhar com uma série de tempo é inferir sobre o processo estocástico com uma única realização desse processo.
É(São) correta(s) a(s) proposição(ões)
, para todos os outros valores de x.
Sendo k uma constante, seu valor é igual a