Questões de Concurso
Sobre econometria em economia
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Baseado na informação oferecida no histograma e no enunciado da questão, podemos afirmar que:
Baseado nessas informações, podemos concluir:
(fonte: Estatística e Probabilidade; Silva, Fernandes, Freitas)
Y = 2000 + 500 ⋅ X1 + 800 ⋅ X2 + ϵ
em que Y é o salário anual em reais, X1 é o número de anos de experiência, X2 é o número de anos de escolaridade e ϵ é o termo de erro. Com base na equação estimada, sabendo que todos os coeficientes foram estatisticamente significativos, deve se concluir que um aumento de um ano de
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I. A econometria pode ser usada para qualquer teoria, desde que ela possa ser numericamente representada para gerar resultados coerentes.
II. Um dos exemplos mais conhecidos de aplicação da econometria é a relação entre o aumento do PIB e a redução do nível de desemprego.
III. A econometria está se transformando graças à machine learning, que, ao oferecer novas ferramentas e técnicas, permitem que os economistas modelem relações não-lineares complexas, lidem com grandes volumes de dados e descubram padrões ocultos nos dados que os métodos tradicionais teriam ignorado.
Está correto o que se afirma em
A respeito de regressão espúria, analise as afirmativas a seguir.
I. A regressão espúria é bastante comum em séries temporais. Isso ocorre porque séries que apresentam tendência ao longo do tempo são não estacionárias. Essa característica de não estacionariedade pode levar à obtenção de uma correlação significativa entre as séries somente por crescerem com o tempo, sem que haja uma relação entre elas.
II. Uma relação espúria é a relação estatística existente entre duas variáveis, mas onde não existe nenhuma relação causa-efeito entre elas. Essa relação estatística pode ocorrer por pura coincidência ou por causa de uma terceira variável.
III. São exemplos de relação espúria: a quantidade de calor em uma sala pode fazer com que ela se torne mais húmida; a quantidade de luz solar recebida por uma planta pode afetar o seu crescimento; o stress a que uma pessoa está sujeita pode afetar seu desempenho no trabalho.
Está correto o que se afirma em
A necessidade de teoria econômica para definir as variáveis explicada e explicativa de um modelo torna-se muito importante, na presença de raiz unitária. Isso porque é possível encontrar relações econométricas entre duas ou mais variáveis econômicas, sem qualquer relação de causalidade entre uma e outra.
É típico, nas relações entre as séries econômicas, que,
Os modelos de regressão com dados em painel se baseiam em dados, que são observações sobre as mesmas unidades de corte transversal, ou individuais, ao longo de vários períodos.
Os dois métodos mais utilizados no contexto de dados em
painéis estáticos são o modelo de efeitos fixos (MEF) e
o modelo de efeitos aleatórios (MEA), existindo algumas
orientações gerais para decidir qual dos dois modelos
pode ser adequado em aplicações práticas, quais sejam:
Estimativa da Função Cobb-Douglas:
Variável dependente: LnPRODUTO
Método: Mínimos Quadrados
Amostra: 1-51
Observações incluídas: 51
Nesse contexto, a partir da interpretação desses resultados, é possível concluir que
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.
Na presença de raiz unitária, o cálculo do modelo de
regressão com as variáveis em nível apresenta o problema
de regressão espúria.
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.
Se houver autocorrelação dos resíduos, os estimadores de
mínimos quadrados ordinários serão ineficientes, viesados e
inconsistentes.
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item seguinte.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade
condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é
uma função linear dos quadrados dos resíduos, o que
representa uma limitação desse modelo.
Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue.
A principal vantagem do uso de dados em painel em
comparação com dados cross-section consiste no fato de o
modelo em painel permitir a obtenção dos valores críticos na
distribuição normal padrão.
Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue.
No modelo de regressão com efeitos fixos, o intercepto é
único devido à unicidade dos efeitos idiossincráticos.
Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue o item que se segue.
A diferença entre um painel não balanceado e um painel
balanceado consiste no fato de que o impacto dos diferentes
regressores é aproximadamente o mesmo para painéis
balanceados, mas não para painéis não balanceados.
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