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Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BNDES
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - BNDES - Profissional Básico - Economia |
Q308538
Economia
Considere o modelo ARIMA
Xt – 0,8X t-1 – 0,2X t-2 = at – 1,1a t-1 + 12,
onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = X t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.
I - A variância do processo W t = (1 – B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14.
II - O processo X t é não estacionário e não invertível.
III - X t e X t-2 são não correlacionados.
Está correto o que se afirma em
Xt – 0,8X t-1 – 0,2X t-2 = at – 1,1a t-1 + 12,
onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = X t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.
I - A variância do processo W t = (1 – B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14.
II - O processo X t é não estacionário e não invertível.
III - X t e X t-2 são não correlacionados.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BNDES
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - BNDES - Profissional Básico - Economia |
Q308537
Economia
Um modelo de regressão linear foi ajustado por mínimos quadrados a 50 observações. O gráfico da variável explicativa (eixo x) versus resíduos padronizados (eixo y) é o apresentado a seguir.
O gráfico acima evidencia que
O gráfico acima evidencia que
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BNDES
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - BNDES - Profissional Básico - Economia |
Q308519
Economia
Uma pessoa maximiza a sua utilidade esperada da renda ao escolher entre duas alternativas de rendimentos, quais sejam:
- receber R$ 1.000,00 com certeza.
- participar de um sorteio, podendo ganhar R$ 1.200,00 com probabilidade de 50% ou R$ 900,00 com probabilidade de 50%.
A pessoa escolhe o sorteio.
Assim, verifica-se que, na faixa de renda de R$ 900,00 a R$ 1.200,00, essa pessoa
- receber R$ 1.000,00 com certeza.
- participar de um sorteio, podendo ganhar R$ 1.200,00 com probabilidade de 50% ou R$ 900,00 com probabilidade de 50%.
A pessoa escolhe o sorteio.
Assim, verifica-se que, na faixa de renda de R$ 900,00 a R$ 1.200,00, essa pessoa
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BNDES
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - BNDES - Profissional Básico - Economia |
Q308518
Economia
Considere uma amostra aleatória de uma população normal com média µ e variância 
desconhecidas. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo.
I - O estimador de máxima verossimilhança de
é não viesado.
II - O estimador pelo método dos momentos de
é viesado, mas não viesado assintoticamente.
III - O estimador pelo método dos momentos de µ é não viesado.
Está correto o que se afirma em
desconhecidas. Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. I - O estimador de máxima verossimilhança de
é não viesado. II - O estimador pelo método dos momentos de
é viesado, mas não viesado assintoticamente. III - O estimador pelo método dos momentos de µ é não viesado.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2013
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
BNDES
Prova:
CESGRANRIO - 2013 - BNDES - Profissional Básico - Economia |
Q308517
Economia
O tempo de ligações telefônicas segue uma distribuição de probabilidade exponencial com média de 3 minutos. Um sujeito chega a um telefone público e descobre que a pessoa à sua frente está na ligação há pelo menos dois minutos.
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?
Qual é a probabilidade de essa ligação durar pelo menos cinco minutos no total?
Ano: 2013
Banca:
ESAF
Órgão:
MF
Prova:
ESAF - 2013 - MF - Analista de Finanças e Controle - Econômico-Financeira |
Q305340
Economia
Caso se eleve o nível geral dos coeficientes de correlação entre retornos das ações negociadas no mercado, as carteiras de investidores diversificados, que queiram atingir uma determinada meta de risco e só possam assumir posições compradas em ações:
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295070
Economia
Texto associado
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO serão eficientes, porém viesados e inconsistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295069
Economia
Texto associado
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
A hipótese de autocorrelação serial dos resíduos não é relevante para a demonstração de que os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295068
Economia
Texto associado
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
A hipótese de homocedasticidade é importante para demonstrar que os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295067
Economia
Texto associado
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
Considerando o resultado da estatística do modelo MQO, os valores obtidos são inconsistentes sob a presença de heterocedasticidade.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295065
Economia
Texto associado
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
Quando se omite uma importante variável (c) do modelo clássico de regressão linear estimado por MQO, de modo que cov(xj,c) ≠ 0, em que xj é uma variável explicativa qualquer, os estimadores obtidos serão inconsistentes.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295064
Economia
Texto associado
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Quando se estima modelos de regressão múltipla, sabe-se que a estatística R2 mensura a proporção da variação amostral da variável dependente, explicada pelas variáveis independentes. Além disso, a estatística R2 é utilizada como parâmetro de qualidade de ajuste. Portanto, ao se estimar um modelo com quatro variáveis explicativas e compará-lo a um modelo com três variáveis explicativas, é correto escolher o modelo que retornar o maior valor de R2, considerando tudo o mais constante.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295063
Economia
Texto associado
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Em geral, as regressões de séries temporais fornecem estatísticas R2 mais elevadas do que as regressões com cortes transversais (cross section). Por essa razão, a estatística R2 não deve ser utilizada para comparação das estimativas em séries temporais com as estimativas em cortes transversais.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295062
Economia
Texto associado
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Considere os dois modelos econométricos dados pelas equações a seguir.
Sabendo que yt é a variável dependente, xt é a variável independente e et é o erro da regressão, para decidir qual é o melhor modelo de estimação, utiliza-se a estatística R2.
Sabendo que yt é a variável dependente, xt é a variável independente e et é o erro da regressão, para decidir qual é o melhor modelo de estimação, utiliza-se a estatística R2.
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295061
Economia
Texto associado
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Considerando o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) a partir da origem, no qual 
é correto afirmar que 
é um estimador viesado de β .
é correto afirmar que é um estimador viesado de β .
Ano: 2013
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
ANP
Prova:
CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295053
Economia
Texto associado
Considere uma economia com apenas dois bens, na qual o axioma fraco da preferência relevada é válido. Adicionalmente, considere as informações parciais sobre o comportamento do consumidor descritas na tabela abaixo.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
Se α ∈ [75,80], tão o comportamento do consumidor é consistente com o axioma da preferência revelada.
Q1205277
Economia
Seja {Zₜ, t ≥ 0} uma série temporal tal que para todo t ≥ 0, E[Zₜ ] = 0 e E[Zₜ ] = t. Além disso, suponha que para todo 0 ≤ s < t, Zₜ − Zₛ e Zₛ sejam independentes. Assim o coeficiente de correlação entre Z₂₇ e Z₄₈ é dado por
Q1194789
Economia
Tendo como base a análise de regressão linear simples, assinale a alternativa incorreta.
Q398170
Economia
Com relação à estimação, assinale a alternativa correta.
Q398169
Economia
Acerca da aplicação dos conceitos dos testes de hipóteses, assinale a alternativa correta.
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