Questões de Concurso Comentadas por alunos sobre econometria em economia
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Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão
incorretas e os estimadores, não eficientes.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste
Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa
série será não estacionária.
Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores
de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.