Questões da Prova CESPE - 2014 - ANATEL - Especialista em Regulação - Economia

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

onsidere um modelo estimado por efeitos aleatórios cujos erros combinados são dados por u _it = v _i+ e_it,| em que i é o indicador do indivíduo e t é o indicador do tempo. Considere, ainda, que os erros possuem variância σ²_v e σ²_e , identicamente e independentemente distribuídos. Nessa situação, é correto afirmar que a correlação cor(u_it , u_is) pode ser expressa por pode ser expressa por cor(u_it , u_is) = , em que s ≠ t.

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

No modelo estimado por efeitos aleatórios, a correlação entre o efeito não observado e a matriz de regressores é não nula.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes.

Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes

Considerando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R² tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.