Questões da Prova CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2

Foram encontradas 7 questões

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Q25692
Economia Setor Financeiro , Finanças ,
Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: BACEN Prova: CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25692 Economia
.Um investidor possui uma carteira de R$ 1.000.000,00, com um Valor em Risco (VAR) de R$ 30.000,00 para 15 dias úteis e nível de confiança de 99%. Isso significa que o investidor
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Q25691
Economia Setor Financeiro , Finanças ,
Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: BACEN Prova: CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25691 Economia
A duração de um título de 2 anos de prazo, que promete pagar uma quantia fixa no vencimento, sem cupom ou qualquer outro pagamento anterior, é
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Q25690
Economia Setor Financeiro , Finanças ,
Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: BACEN Prova: CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25690 Economia
.Um investidor comprou por R$ 22,00 uma opção de venda de certo ativo A, opção tipo americana, num mercado bem organizado, com oportunidades desprezíveis de arbitragem, sendo o preço de exercício R$ 100,00. Desconsiderando as despesas com a operação, como corretagens, emolumentos, juros sobre o capital empregado, etc, no momento da compra da ação, no mesmo mercado, o ativo A estava sendo negociado a
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Q25689
Economia Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) , Setor Financeiro , Finanças ,
Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: BACEN Prova: CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 |
Q25689 Economia
.Usando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e considerando-se dois ativos de risco, com retornos esperados iguais e desvios padrões iguais, seus preços serão
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Q25687
Economia Econometria , Setor Financeiro , Finanças ,
Ano: 2010 Banca: CESGRANRIO Órgão: BACEN Provas: CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 2 | CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3 |
Q25687 Economia
Uma carteira de investimentos se compõe de dois ativos, A e B, cujos retornos esperados e desvios padrões de retornos estão expressos na tabela abaixo.
Imagem 071.jpg

A participação em valor de A na carteira é de 50%. Se a covariância entre os retornos de A e de B for nula, é possível afirmar que o retorno esperado e o desvio padrão do retorno da carteira serão, em % a.a., respectivamente,
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Respostas
1: A
2: B
3: E
4: B
5: D
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