No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias. 

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. 

Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade. 

A estimativa de máxima verossimilhança da probabilidade P(X = 0) é igual à frequência relativa de zeros na amostra, ou seja, 2/5. 

A estimativa de   pelo método dos momentos é igual a 1,6. 

A estimativa da variância do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro é igual a 0,32. 

A estimativa de máxima verossimilhança da variância populacional é igual ou superior a 2. 

Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por S_n, julgue o próximo item. 

Se n = 100, então a esperança matemática do estimador S₁₀₀ é igual ao desvio padrão populacional. 

Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por S_n, julgue o próximo item. 

Caso a população seja normal padrão, então, pela lei fraca dos grandes números, converge em probabilidade para 1 à medida que n → +∞.  

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). 

A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a avaliação do desempenho de organizações públicas e privadas. 

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). 

VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio. 

No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.  

Para o apreçamento de um título, desconta-se de cada pagamento futuro o custo de oportunidade de capital, que é a taxa de juros que reflete o risco do título. 

No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.  

Convexidade é uma medida expressa em anos que estima a sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, ao passo que duration é uma medida que leva em conta como a duração de um título muda quando as taxas de juros se alteram. 

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue.

A estrutura a termo reflete as expectativas do mercado em relação às futuras taxas de juros e fornece indícios sobre a conjuntura econômica, sendo influenciada por fatores como políticas monetárias, expectativas de inflação e condições econômicas globais.

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue.

A estrutura a termo das taxas de juros é determinada pelas expectativas futuras das taxas de juros de curto prazo: caso os investidores esperem que as taxas de juros aumentem, a respectiva curva de rendimentos será descendente; caso esperem que elas diminuam, a curva será ascendente. 

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue.

O deslocamento paralelo da curva de rendimentos ocorre quando todas as taxas de juros ao longo da curva mudam na mesma magnitude, mantendo-se a forma da curva. 

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.

A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente em mercados complexos e multifacetados. 

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.

A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno esperado, para entender como o mercado precifica o risco e determina o retorno esperado de um investimento, considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela diversificação. 

Na avaliação de investimentos no mercado financeiro, é importante considerar como o investidor avalia o retorno e o risco envolvidos em cada investimento. Com relação à teoria de carteiras, julgue o item subsequente. 

Na análise de carteiras de investimentos, o risco sistemático é a parcela que não pode ser eliminada por meio da diversificação.

Na avaliação de investimentos no mercado financeiro, é importante considerar como o investidor avalia o retorno e o risco envolvidos em cada investimento. Com relação à teoria de carteiras, julgue o item subsequente. 

Um agente cujas preferências por riqueza sejam dadas pela função utilidade u(w) = ln w, em que ln indica o logaritmo natural e w, o montante de riqueza possuído pelo agente, é avesso ao risco. 

A respeito de fundos de investimento e eficiência dos mercados, julgue o item subsecutivo.  

Um fundo com investimento de pelo menos uma parte de seu patrimônio em ativos atrelados à variação cambial é um fundo cambial, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).