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    01
    Q409155
    Ano: 2008
    Banca: CESPE
    Órgão: INSS
    Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

    A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen imagem-043.jpg ) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.

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