Questões de Concurso Público UFPR 2013 para Estatístico
Foram encontradas 16 questões
Q827147
Estatística
Considere um modelo de regressão linear simples, em que β0 = 5, β1 = 2,5 e ε com distribuição normal com média 0 e
variância 3. Assinale a alternativa que indica a distribuição de Y quando X = 2.
Q827148
Estatística
Considere duas variáveis aleatórias, X1 e X2, independentes, e ambas normalmente distribuídas com média 2,00 e
variância 8,00. Seja Y = X1X2. Assinale a alternativa correta que apresenta o valor do coeficiente de correlação entre
X1 e Y.
Q827150
Estatística
A metodologia Box & Jenkins é aplicada aos processos estocásticos estacionários. Um processo estocástico é dito
estacionário de segunda ordem quando as seguintes condições forem satisfeitas para qualquer instante de tempo t :
E{Z(t)} = E{Z(t+k)} = μ, ∀t∈T; Var{Z(t)} = E{[Z(t) – μ]
2
} = σ2
, ∀t∈T; e Cov{Z(t),Z(t+k)} = E{[Z(t) – μ].[Z(t+k) – μ]}. Nesse
contexto, assinale a alternativa correta.
Q827151
Estatística
Seja Z = {Z(t), t ∈ T} um processo estocástico em que cov{Z(t1), Z(t2)} é uma função de t1 – t2. Considere ainda a condição E{Z2(t)} < ∞, ∀t∈T. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta mais uma condição, sem a qual não se pode definir Z como processo estacionário de segunda ordem.
Q827152
Estatística
Considere X um vetor aleatório, composto por p-variáveis, com vetor de médias μ e matriz de covariâncias ∑p×p.
Considere também ap×1 ∈ ℜp um vetor de constantes conhecidas, ou seja, a = (a1 a2 ... ap)T
. Seja Z a variável definida
por Z = a1X1 + a2X2 + ... + apXp. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a esperança matemática da
variável Z.