Questões Câmara Municipal de São Paulo - SP 2024 para Consultor Técnico Legislativo - Economia

Q2360335

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: Câmara Municipal de São Paulo - SP Prova: FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Economia |

Q2360335 Estatística

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Y_t = a + bX_t+ e_t, t = 1, ...., T,
em que Y_té a variável dependente, X_t é a variável explicativa e e_té o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que

se Y_t e X_t são integradas de ordem zero, então e_t é não-estacionário.

se Y_t e X_t são integradas de ordem um, então e_t é estacionário.

se Y_t, X_te e_tsão integradas de ordem um, então as duas primeiras variáveis cointegram.

se Y_t e X_tsão integradas de ordens diferentes, então essas variáveis não cointegram.

se Y_t, X_te e_t são integradas de ordem um, não é possível estimar um modelo com séries estacionárias.

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