Questões de Concurso Público CGU 2022 para Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças
Foram encontradas 4 questões
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889304
Estatística
Denote o preço de um determinado ativo no instante ti por pi ,
para i=1,...,n, e assuma que a sua dinâmica pode ser escrita da
seguinte forma pi = pi-1 exp(μ + εi), onde μ é um parâmetro
desconhecido e (εi) é uma sequência independente e
identicamente distribuída da normal com média 0 e variância 1.
A média amostral de p1,p2,...,pn é denotada por
Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.
O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.
O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889305
Estatística
Um modelo muito utilizado para explicar o retorno de um ativo
é o CAPM (Capital Asset Pricing Model). Esse modelo afirma que
o excesso de retorno do ativo em relação ao ativo livre de risco
é proporcional, em média, ao excesso de retorno do mercado,
novamente em relação ao ativo livre de risco. Se denotarmos o
retorno do ativo na data ti por Ri, o retorno do mercado na data
ti por Mi e o retorno do ativo livre de risco por Rf (assumido
constante no tempo), então o CAPM pode ser escrito como
onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
Note que as médias amostrais de R e M são , e as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025.
Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
Note que as médias amostrais de R e M são , e as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025.
Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889306
Estatística
Um analista da CGU gostaria de estimar a quantidade média de
processos administrativos contra um certo ente federativo com
95% de confiança. Assuma que o desvio padrão é conhecido e é
igual a cinco processos. A margem de erro aceita é 0,25.
O menor tamanho amostral que o analista deve usar é:
O menor tamanho amostral que o analista deve usar é:
Ano: 2022
Banca:
FGV
Órgão:
CGU
Prova:
FGV - 2022 - CGU - Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças |
Q1889307
Estatística
O ativo A está gerando grande atração de matemáticos, que
conseguiram convencer a bolsa de valores a registrar preços
baseados em quantidades pouco usuais, como √2 e π. Durante
cinco dias foram observados os seguintes preços de dois ativos,
A e B, respectivamente:
e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11)
Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que:
e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11)
Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que: