Questões de Concurso Público CELESC 2013 para Economista
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Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):
Xt = α + βXt–1 + et
onde et tem média zero e variância σe 2 , é correto afirmar:
Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):
Xt = α + βXt–1 + et
onde et tem média zero e variância σe 2 , é correto afirmar: