Questões de Concurso Público TRT - 1ª REGIÃO (RJ) 2011 para Analista Judiciário - Estatística

Se o modelo de Séries Temporais dado por é o ruído branco de média zero e desvio padrão 2, tem função de autocorrelação dada por ? (t), t = 1,2,3, .... , então o valor de ? (1) é

Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere as afirmativas abaixo.

I. O teste de Box- Pierce é um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à série é adequado.

II. Um modelo ARIMA(1,0,1) é estacionário se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, maior do que um.

III. O modelo é uma função determinística periódica, satisfazendo é um processo estacionário que pode ser modelado por um ARMA (p, q), exibe um comportamento sazonal estocástico.

IV. Um modelo AR (1) tem função de autocorrelação parcial com decaimento exponencial dominante.

Está correto o que se afirma APENAS em: