Questões SUSEP 2010 para Analista Técnico, Prova 2 - Controle e Fiscalização

Q41246

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41246 Economia

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

o valor de mercado da carteira.

a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.

o rating médio dos ativos componentes da carteira.

a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.

a liquidez dos ativos componentes da carteira.

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Q43143

Q43143 Economia

Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

reduzirá o risco sistemático da carteira.

aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande.

aumentará o valor do coefi ciente beta da carteira.

aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.

fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fi que abaixo de 100%.

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Questões de Concurso Público SUSEP 2010 para Analista Técnico, Prova 2 - Controle e Fiscalização

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