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ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária
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Q41240

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41240 Economia

A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:

Alternativas

o preço de cada ação na carteira teórica seja ajustado pelos dividendos pagos pela ação.

a participação de cada ação seja proporcional à sua participação no volume de negócios da bolsa.

a composição da carteira seja atualizada a cada três meses, levando em conta quais são as ações mais acompanhadas pelos analistas de mercado.

os retornos das ações componentes da carteira sejam ajustados pela alíquota de imposto de renda sobre ganhos de capital.

proventos que não sejam distribuídos em dinheiro, como desdobramentos e direitos de subscrição, sejam ignorados.

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Q41242

Economia Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) , Setor Financeiro , Finanças ,

Q41242 Economia

Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:

Alternativas

exista um ativo livre de risco que possa ser comprado ou vendido em qualquer quantidade, à mesma taxa de retorno.

os investidores tomem decisões de otimização de carteiras com horizontes de um único período.

todos os ativos sejam negociados e tenham preços de mercado observáveis.

os dividendos e ganhos de capital com investimentos em ações sejam tributados à mesma alíquota de imposto de renda.

todos os investidores tenham as mesmas expectativas a respeito de retornos esperados, variâncias e covariâncias de retornos de todos os títulos existentes.

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Q41243

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41243 Economia

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

Alternativas

volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.

número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.

betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.

beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.

coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

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Q41244

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41244 Economia

Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):

Alternativas

são iguais para todos os prazos de vencimento.

são crescentes com o prazo de vencimento.

são inferiores às taxas a vista.

são iguais às taxas de inflação esperadas.

contêm prêmios negativos por risco de mercado.

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Q41245

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41245 Economia

A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:

Alternativas

a compra de contratos a termo de ações.

a compra de contratos futuros de IDI.

a venda de opções de venda de ações.

a venda de contratos futuros de IDI.

a compra de um box spread de opções.

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Q41246

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41246 Economia

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

Alternativas

o valor de mercado da carteira.

a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.

o rating médio dos ativos componentes da carteira.

a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.

a liquidez dos ativos componentes da carteira.

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Q43142

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Prova: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q43142 Economia

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

Alternativas

uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.

uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.

um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.

uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.

um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

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Q43143

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q43143 Economia

Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

Alternativas

reduzirá o risco sistemático da carteira.

aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande.

aumentará o valor do coefi ciente beta da carteira.

aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.

fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fi que abaixo de 100%.

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Q43145

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Prova: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q43145 Economia

A estrutura a termo de taxas de juros vigente no mercado em um momento qualquer deve ser construída com o uso dos seguintes dados, para títulos com o mesmo grau de risco de crédito:

Alternativas

taxas de juros de mercado de títulos de curto, médio e longo prazo de vencimento.

taxas de juros contratadas de títulos de curto, médio e longo prazo de vencimento.

taxas de desconto estimadas de títulos do tipo zero coupon.

taxas de juros de mercado de títulos de curto prazo, negociados com desconto do valor de face.

taxas de juros de mercado de títulos com durations curtas, médias e longas.

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Q43146

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Prova: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q43146 Economia

A redução da exposição a risco de mercado de uma carteira de ativos poderá ser feita com:

Alternativas

a compra de contratos a termo referenciados nos componentes da carteira.

o aumento da participação de componentes com retornos esperados mais altos.

a compra de opções de compra referenciadas nos componentes da carteira.

a venda de componentes da carteira que tenham betas reduzidos.

a compra de venda de opções de venda referenciadas nos componentes da carteira.

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Respostas

1: B

2: E

3: B

4: C

5: D

6: A

7: D

8: A

9: C

10: E

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