Considerando os conceitos de taxa de juros nominal (i), taxa de juros real (r) e inflação (π), julgue o item a seguir. 

A aproximação r = i − π subestimará, em termos de valor algébrico, a taxa real verdadeira sempre que houver inflação positiva. 

Considerando os conceitos de taxa de juros nominal (i), taxa de juros real (r) e inflação (π), julgue o item a seguir. 

Em um contrato indexado ao IPCA + 5% ao ano (a.a.), cuja remuneração resulta da aplicação sucessiva da variação do IPCA e da taxa real de juros, sendo a inflação realizada de 7% a.a., a rentabilidade nominal supera 12% a.a. 

Considerando os conceitos de taxa de juros nominal (i), taxa de juros real (r) e inflação (π), julgue o item a seguir. 

Para um mesmo capital, mesma taxa e mesmo prazo fracionário, em que 0 < n < 1, o montante sob capitalização simples é superior ao montante sob capitalização composta, qualquer que seja a taxa i > −1. 

Considerando os conceitos de taxa de juros nominal (i), taxa de juros real (r) e inflação (π), julgue o item a seguir. 

Se a taxa de juros nominal de um período for exatamente igual à inflação do período, então o investidor terá preservado integralmente seu poder de compra. 

Considerando os conceitos de taxa de juros nominal (i), taxa de juros real (r) e inflação (π), julgue o item a seguir. 

Em um contexto de taxa de juros real negativa, é possível que a taxa de juros nominal seja positiva. 

Acerca da capitalização simples e da capitalização composta, julgue o próximo item. 

Em uma perpetuidade crescente, com fluxo que cresce à taxa g e é descontado à taxa i, com (i > g), uma elevação de g, mantida i constante, reduz o valor presente do fluxo. 

Acerca da capitalização simples e da capitalização composta, julgue o próximo item. 

Duas taxas equivalentes em regime composto deixam de ser equivalentes caso o prazo total de aplicação seja alterado. 

Acerca da capitalização simples e da capitalização composta, julgue o próximo item. 

No regime de capitalização simples, a taxa proporcional e a taxa equivalente são conceitos operacionalmente coincidentes para o mesmo prazo de conversão. 

Acerca da capitalização simples e da capitalização composta, julgue o próximo item. 

Dois fluxos de caixa distintos que apresentem o mesmo valor presente a uma taxa de 10% necessariamente voltarão a igualar seus valores presentes em alguma outra taxa positiva.

Acerca de valor presente, valor futuro e taxa de desconto, julgue o próximo item. 

Em uma perpetuidade que paga fluxo constante ao final de cada período, se a taxa de desconto cair pela metade, o valor presente do fluxo dobrará. 

Acerca de valor presente, valor futuro e taxa de desconto, julgue o próximo item. 

Um título de renda fixa negociado por preço inferior ao seu valor de face (deságio) possui TIR (yield to maturity) superior à sua taxa de cupom. 

Acerca de valor presente, valor futuro e taxa de desconto, julgue o próximo item. 

Em um título com pagamento periódico de cupons, quanto maior a taxa de cupom, menor será a duration de Macaulay, mantidos constantes o prazo e a taxa de mercado. 

No que se refere a amortizações, julgue o seguinte item. 

No sistema Price com taxa de juros constante, a parcela de amortização cresce em progressão aritmética de razão (1 + i).