Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue.

A estrutura a termo das taxas de juros é determinada pelas expectativas futuras das taxas de juros de curto prazo: caso os investidores esperem que as taxas de juros aumentem, a respectiva curva de rendimentos será descendente; caso esperem que elas diminuam, a curva será ascendente. 

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue.

A estrutura a termo reflete as expectativas do mercado em relação às futuras taxas de juros e fornece indícios sobre a conjuntura econômica, sendo influenciada por fatores como políticas monetárias, expectativas de inflação e condições econômicas globais.

No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.  

Convexidade é uma medida expressa em anos que estima a sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, ao passo que duration é uma medida que leva em conta como a duração de um título muda quando as taxas de juros se alteram. 

No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.  

Para o apreçamento de um título, desconta-se de cada pagamento futuro o custo de oportunidade de capital, que é a taxa de juros que reflete o risco do título. 

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). 

VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio. 

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). 

A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a avaliação do desempenho de organizações públicas e privadas. 

Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. 

Em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratadas como componentes aleatórios. 

Acerca de econometria de dados em painel, julgue o seguinte item. 

Em modelos de dados em painel com efeito fixo, presume-se que as características individuais não observáveis que são constantes no tempo estão correlacionadas com as variáveis explicativas.