Questões de Concurso Público STM 2018 para Analista Judiciário - Estatística

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

A autocorrelação dos erros, desde que não seja unitária em termos absolutos, insere um viés nas estimativas da variável dependente.

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Como regra geral, a presença de autocorrelação dos erros é um problema que não pode ser corrigido, de modo que a modelagem por regressão deve ser abandonada quando detectado esse problema.

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Ocorre autocorrelação dos erros caso os erros da regressão sigam um processo autorregressivo de ordem 1, ou seja, um AR(1).

A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue o item subsequente.

Na presença de autocorrelação de erros, o estimador mais eficiente da regressão por mínimos quadrados ordinários continua sendo BLUE (best linear unbiased estimator), ou seja, melhor estimador linear não viesado.