Questões de Concurso Público STM 2018 para Analista Judiciário - Estatística

Foram encontradas 20 questões

Q872711 Matemática

      A equação seguinte foi obtida de um modelo de regressão linear múltipla ajustado sobre 12 amostras, em que cada valor entre parênteses abaixo do coeficiente representa o erro-padrão desse coeficiente, e representa o erro, D é uma variável dummy que assume o valor 0 caso não ocorra determinado evento e 1 caso ocorra, e X1 e X2 são duas variáveis regressoras.


                                


A tabela de análise de variância (ANOVA) proporcionada pelo referido modelo é apresentada a seguir. 


            

Com base nas informações e na tabela apresentadas, julgue o próximo item.


Fixando-se determinado ponto (X1 , X2), a ocorrência do evento representado por D faz que a estimativa de Y diminua em mais de 80 unidades.

Alternativas
Q872712 Matemática

      A equação seguinte foi obtida de um modelo de regressão linear múltipla ajustado sobre 12 amostras, em que cada valor entre parênteses abaixo do coeficiente representa o erro-padrão desse coeficiente, e representa o erro, D é uma variável dummy que assume o valor 0 caso não ocorra determinado evento e 1 caso ocorra, e X1 e X2 são duas variáveis regressoras.


                                


A tabela de análise de variância (ANOVA) proporcionada pelo referido modelo é apresentada a seguir. 


            

Com base nas informações e na tabela apresentadas, julgue o próximo item.


O coeficiente de determinação ajustado dessa regressão,Imagem associada para resolução da questão , é maior que o coeficiente de determinação R2 .

Alternativas
Q872713 Matemática

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.


Para corrigir a heteroscedasticidade, como regra geral, é suficiente fazer a regressão da variável dependente em função das raízes quadradas das variáveis independentes.

Alternativas
Q872714 Matemática

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.


Para um modelo de regressão linear na forma Y = α + βX + e, em que Y representa a variável resposta, X é a variável regressora, e e denota o erro aleatório, o teste de Goldfeld–Quandt consiste em fazer duas regressões: uma com os maiores valores de X e outra com os menores valores de X, e verificar se as variâncias são distintas.

Alternativas
Q872715 Matemática

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.


Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de cada erro estimado da regressão original com as variáveis explicativas e seus inversos.

Alternativas
Respostas
11: E
12: E
13: E
14: C
15: E