Questões de Concurso Público FUNPRESP-JUD 2016 para Analista - Investimentos

A tabela precedente mostra os ativos x e y( variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam = 64 e = 256, respectivamente, julgue o próximo item.

A correlação entre x e y é maior que 1.

A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue o seguinte item.

O risco de um portfólio composto por dois ativos reduz-se à medida que o coeficiente de correlação entre esses ativos aumenta.

Com base na tabela precedente, que apresenta estatísticas referentes a duas variáveis observadas em um estudo previdenciário, julgue o seguinte item.

O valor absoluto da covariância entre X e Y é igual ou inferior a 12.