Questões de Concurso Público FUB 2013 para Estatístico
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Um critério utilizado para se verificar a qualidade de ajuste de um modelo de regressão é o AIC (critério de informação de Akaike), que é dado por AIC = 2(k – l (b; X)), em que k é o número de parâmetros do modelo e l (b; X) é a log-verossimilhança l(β; X) calculada em β = b. Considerando a classe dos modelos com k = κ parâmetros, então o AIC será mínimo se b for o estimador de máxima verossimilhança para β.
A suposição de homocedasticidade pode ser verificada através de um gráfico de resíduos.
Se as variáveis X1 e X2 possuírem correlação próxima a 1, então os parâmetros β1 e β2 serão linearmente independentes.
A variável Zi = exp(Yi ) tem uma distribuição log-Normal.
Esse modelo é linear.