Questões de Concurso Público BACEN 2013 para Analista - Política Econômica e Monetária
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Nos modelos em que aparecem valores defasados da variável dependente no segundo membro — cujo exemplo mais simples é em que os distúrbios são serialmente independentes —, as consequências de se utilizar os estimadores de mínimos quadrados para o caso de violação da independência entre o distúrbio e a variável explicativa é a possibilidade de obtenção de estimativas viesadas e perda de eficiência.
As virtudes atribuídas aos modelos de vetor auto regressivo (VAR) incluem a simplicidade e a não necessidade de determinar as variáveis endógenas e exógenas, bem como a facilidade de interpretação dos coeficientes individuais nos modelos estimados por essa técnica, que dispensa estimar a função de resposta ao impulso.
Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.
O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.
O modelo de regressão de dados em painel, representado por atribui flexibilidade à modelagem de diferenças no comportamento entre indivíduos; o modelo de efeitos aleatórios é mais indicado se o objetivo da análise de painel for evitar efeitos não observados.