Questões de Concurso Público ANP 2013 para Especialista em Regulação - Área II

Foram encontradas 70 questões

www.qconcursos.com
Q295061
Economia Econometria ,
Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANP Prova: CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295061 Economia
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Considerando o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) a partir da origem, no qual Imagem associada para resolução da questão é correto afirmar que Imagem associada para resolução da questão  é um estimador viesado de β .


Alternativas
Q295062
Economia Econometria ,
Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANP Prova: CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295062 Economia
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Considere os dois modelos econométricos dados pelas equações a seguir.

                                       Imagem 013.jpg

Sabendo que yt é a variável dependente, xt é a variável independente e et é o erro da regressão, para decidir qual é o melhor modelo de estimação, utiliza-se a estatística R2.
Alternativas
Q295063
Economia Econometria ,
Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANP Prova: CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295063 Economia
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Em geral, as regressões de séries temporais fornecem estatísticas R2 mais elevadas do que as regressões com cortes transversais (cross section). Por essa razão, a estatística R2 não deve ser utilizada para comparação das estimativas em séries temporais com as estimativas em cortes transversais.
Alternativas
Q295064
Economia Econometria ,
Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANP Prova: CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295064 Economia
Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue os itens de 12 a 15
Quando se estima modelos de regressão múltipla, sabe-se que a estatística R2 mensura a proporção da variação amostral da variável dependente, explicada pelas variáveis independentes. Além disso, a estatística R2 é utilizada como parâmetro de qualidade de ajuste. Portanto, ao se estimar um modelo com quatro variáveis explicativas e compará-lo a um modelo com três variáveis explicativas, é correto escolher o modelo que retornar o maior valor de R2, considerando tudo o mais constante.
Alternativas
Q295065
Economia Macroeconomia , Econometria , Sistema Monetário ,
Ano: 2013 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: ANP Prova: CESPE - 2013 - ANP - Especialista em Regulação - Área II |
Q295065 Economia
Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por  mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue os seguintes itens.
Quando se omite uma importante variável (c) do modelo clássico de regressão linear estimado por MQO, de modo que cov(xj,c) ≠ 0, em que xj  é uma variável explicativa qualquer, os estimadores obtidos serão inconsistentes.  
Alternativas
Respostas
16: C
17: E
18: C
19: E
20: C
www.qconcursos.com