Questões de Concurso Público Banco da Amazônia 2012 para Técnico Científico - Estatística

Em um modelo de regressão linear simples, em que β₁  representa o intercepto do modelo, as hipóteses H₀: β₁ = 0; H₁ : β₁  ≠  0 podem ser testadas por meio de uma tabela de análise de variâncias.

Considere um teste cujas hipóteses sejam H_o: cβ = 0 e H₁: cβ  ≠  0, em que c é uma matriz de contrastes. Supondo-se que a matriz de covariância para as estimativas dos parâmetros (b) seja dada por s² (b) = QMR(X' X) ^-1 , é correto afirmar que a matriz de covariância usada para testar os contrastes será igual a s² (c) = QMR(c' X' Xc) ^-1 , em que X é a matriz de dados e QMR é o quadrado médio residual.