Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma
Xt =
Xt – 1 + f
Wt – 1 +
Wt , em que
t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e
Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ
2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença
Xt -
X t-1.
A função de densidade espectral dessa diferença é
h(ω) = σ2( 1 - 2 sen ) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.