Questões de Concurso Público IPEA 2024 para Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação
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Sobre esses testes considere as afirmativas abaixo.
I - O teste de Hansen investiga a exogeneidade dos instrumentos e a sua hipótese nula é que o modelo é corretamente especificado e os instrumentos em conjunto são válidos.
II - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, para o qual se deve rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação serial de primeira e segunda ordem no termo de erro.
III - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, sob hipótese nula de ausência de correlação serial de segunda ordem no termo de erro.
Está correto o que se afirma em
Nesses modelos,
Quando um processo estocástico possui suas média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo, diz-se que este é um processo estocástico
O filtro HP
Sendo assim, a