Questões de Concurso Público EPE 2012 para Analista de Pesquisa Energética - Recursos Energéticos

Considerando um modelo de regressão entre duas séries temporais, que são integradas de ordem 1 e cointegradas, pode-se concluir que os(as)

Uma instituição financeira oferece ao mercado uma grande variedade de investimentos no segmento de ações. Sempre que as ações negociadas apresentarem grande volatilidade, medida pela variância, é feita uma revisão nas carteiras dos clientes.


A tabela a seguir apresenta os resultados da rentabilidade, em %, de uma amostra de ações, durante o último ano.




Considerando-se a normalidade da população e que essa população pode ser infinita, o intervalo de 95% de confiança para a variância populacional, é, aproximadamente, igual a

Em um modelo de regressão linear múltipla, o R² é alto, próximo de 1, e o teste F indica que os coeficientes são conjuntamente significantes a um nível a = 0,05. Entretanto, os testes t realizados individualmente para cada coeficiente indicam que nenhum deles é estatisticamente significante, ao mesmo nível.


A situação acima é indício do seguinte problema:

Uma pesquisa com empresas do setor energético foi realizada da seguinte forma: selecionou-se aleatoriamente uma amostra de empresas do setor e, dentro de cada uma das empresas selecionadas, todos os funcionários foram entrevistados.


O tipo de amostragem adotada foi