Questões de Concurso Público EPE 2012 para Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia

A investigação do número diário de navios que partem de um porto concluiu que a série segue o processo AR(1)

X_t = μ + ϕX_t−1 + ... + ε_t

onde ε_t é ruído branco.

A função de autocorrelação amostral dos dados analisados apresenta os seguintes valores:

Com base nas informações acima, a estimativa do parâmetro φ obtida pelo método dos momentos é

O modelo de regressão linear Y = β₀ + β₁ X₁ + ε foi aplicado a um conjunto de dados, sendo ε o ruído branco.

Considere a tabela ANOVA, incompleta, resultante a seguir.

Se uma nova variável X₂ for incorporada ao modelo, o coeficiente de determinação, R₂ , será

Deseja-se testar a média populacional μ. Sejam H₀ e H₁ as hipóteses nula e alternativa, tais que:

Supondo-se que o tamanho da amostra seja n = 16, a variância seja conhecida e igual a σ² = 16 e, ainda, definindo-se a probabilidade de ocorrer o erro do tipo I em 2,5%, o poder do teste, quando a média sob a hipótese alternativa for μ = 5, é

Sobre o modelo de regressão com variável dependente binária, considere as afirmativas a seguir.

I – O modelo não pode incluir variáveis independentes contínuas.

II – A função probito é uma das possíveis funções de ligação entre a variável resposta e as variáveis independentes.

III – A estatística deviance é calculada como o logaritmo da razão de chances.

É correto o que se afirma em