Questões de Concurso Público IBGE 2010 para Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística

Considere um processo Z_t estacionário.
A função de autocovariância ϒ_k definida por ϒ_k= cov {Z _t,Z_{t +k}}, t e K ∈ ℜ satisfaz as seguintes propriedades:

Considere o modelo ARIMA(2,1,0) aplicado à série X_t, (1 - B) (1 - ø₁B - ø₂B²) X_t = a_t = a_t. Sabendo que as raízes de equação característica são B₁ = 3 e B₂ = - 2, os valores dos parâmetros são

Suponha que na estimação dos parâmetros do modelo ARIMA(1,1,1), para uma série com 60 observações, obteve-se o seguinte resultado:



Um intervalo de 95% para o coeficiente da parte autorregressiva do modelo é dado por

Considere que uma série temporal {Z_t}_t=1,...,n em que Z_t representa o número mensal de ligações recebidas por uma central de atendimento ao cliente no mês t, segue um processo SARIMA(0,1,1) x (0,1,1) ₁₂. Nessa perspectiva, avalie as afirmativas a seguir.

I - A série temporal {Z _t}_t=1,...,n não é estacionária.
II - Se a variância dos choques aleatórios for igual a σ², então a variância do processo 
W _t=Z_t- Z_t-1 - Z_t-2 + Z_t-13 será superior a σ²,
III - O modelo pode ser representado na forma
(1- L ) (1- L¹²) Z _t = (1 - θL)a_t

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Dentre os itens abaixo, identifique as premissas básicas para o modelo de regressão.
I - Linearidade do fenômeno medido
II - Variância não constante dos termos de erro (heterocedasticidade)
III - Normalidade dos erros
IV - Erros correlacionados
V - Presença de colinearidade

São premissas APENAS os itens