Questões de Concurso
Comentadas sobre setor financeiro em economia
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Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR).
A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem
ambiental, social e de governança pode ser útil para a
avaliação do desempenho de organizações públicas
e privadas.
Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR).
VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos
extremos ou mudanças significativas nas condições de
mercado geram sobre o valor de um portfólio.
No que diz respeito à renda fixa, julgue o item subsequente.
Para o apreçamento de um título, desconta-se de cada
pagamento futuro o custo de oportunidade de capital, que é a
taxa de juros que reflete o risco do título.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão
de múltiplos fatores de risco, o que pode proporcionar uma
avaliação mais precisa dos retornos esperados, especialmente
em mercados complexos e multifacetados.
Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir.
A APT é um modelo que estabelece uma relação linear entre
o risco sistemático de um ativo (ou portfólio) e seu retorno
esperado, para entender como o mercado precifica o risco e
determina o retorno esperado de um investimento,
considerando-se que o risco não pode ser eliminado pela
diversificação.
A macroeconomia é uma área do conhecimento que engloba o estudo de diversos conceitos-chave para entender as dinâmicas econômicas globais. Considerando conceitos relacionados à macroeconomia, julgue o item a seguir.
A paridade de taxas de juros na sua forma coberta (CIP) se
mantém com bastante precisão devido à arbitragem no
mercado financeiro.
Considerando a operacionalização da política monetária executada pelo Banco Central do Brasil (BCB) e as principais medidas macroprudenciais, julgue o item subsequente.
A exigência de capital dos bancos para fazer frente ao risco
operacional é majoritariamente calculada com base nas
perdas incorridas pelas instituições.
Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.
Fonte: BCB. Sistema Financeiro Nacional (SFN). https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn.
O SFN é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Uma característica dos órgãos normativos é que
Das ações a seguir, uma que foi uma característica marcante desse período foi
Em relação ao déficit público, e aos créditos especiais, julgue o item seguinte.
Uma similaridade entre os cálculos do déficit primário e do
déficit operacional é verificada no tratamento das despesas
de juros, que são incluídas nos cálculos de ambos os
modelos.
I. O risco de um ativo pode ser mensurado pela variabilidade dos retornos projetados em torno do retorno esperado, ou seja, pelo grau de dispersão dos retornos em relação à média.
II. Quanto maior a variação dos possíveis retornos em relação ao retorno médio esperado, maior o risco.
III. É possível afirmar que um investimento no Tesouro Direto com taxa de juros pré-fixada, com resgate na data de vencimento do título, é mais arriscado do que um investimento em ações, que pode apresentar grande variabilidade de rentabilidade.
Assinale:
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