Questões de Concurso
Comentadas sobre econometria em economia
Foram encontradas 343 questões
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384775
Economia
Dados de qualquer série temporal podem ser pensados como sendo gerados por um processo estocástico.
Quando um processo estocástico possui suas média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo, diz-se que este é um processo estocástico
Quando um processo estocástico possui suas média, variância e autocovariância constantes ao longo do tempo, diz-se que este é um processo estocástico
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384773
Economia
A utilização de modelos univariados é limitada para expressar modelos econômicos, pois grande parte da macroeconomia se preocupa com múltiplas relações. Os modelos de Vetores Autorregressivos (VAR), que contemplam múltiplas variáveis, surgem, então, como uma alternativa menos restritiva à análise macroeconômica.
Nesses modelos,
Nesses modelos,
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384771
Economia
Nas últimas décadas, a maior disponibilidade de bases de dados tem implicado uso crescente da metodologia de dados em painéis, que combinam dados de corte transversal com séries temporais, destacando-se os estimadores desenvolvidos por Arellano e Bond, Arellano e Bover e Blundell e Bond. No entanto, a consistência desses estimadores depende de alguns testes de robustez.
Sobre esses testes considere as afirmativas abaixo.
I - O teste de Hansen investiga a exogeneidade dos instrumentos e a sua hipótese nula é que o modelo é corretamente especificado e os instrumentos em conjunto são válidos.
II - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, para o qual se deve rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação serial de primeira e segunda ordem no termo de erro.
III - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, sob hipótese nula de ausência de correlação serial de segunda ordem no termo de erro.
Está correto o que se afirma em
Sobre esses testes considere as afirmativas abaixo.
I - O teste de Hansen investiga a exogeneidade dos instrumentos e a sua hipótese nula é que o modelo é corretamente especificado e os instrumentos em conjunto são válidos.
II - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, para o qual se deve rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação serial de primeira e segunda ordem no termo de erro.
III - O teste Arellano-Bond AR (2) testa a autocorrelação serial, sob hipótese nula de ausência de correlação serial de segunda ordem no termo de erro.
Está correto o que se afirma em
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384765
Economia
Ao fazer escolhas entre cursos de ação alternativas, os tomadores de decisão, em diferentes níveis, necessitam frequentemente de previsões de variáveis econômicas. Se as observações de séries temporais estão disponíveis para uma variável de interesse e se os dados do passado contêm informações sobre o desenvolvimento futuro de uma variável, é plausível usar como previsão alguma função dos dados coletados no passado.
Nesse contexto, as principais metodologias utilizadas para a previsão de séries econômicas estacionárias, considerando-se a utilização de uma única série temporal ou de diversas séries temporais, são as seguintes:
Nesse contexto, as principais metodologias utilizadas para a previsão de séries econômicas estacionárias, considerando-se a utilização de uma única série temporal ou de diversas séries temporais, são as seguintes:
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384763
Economia
Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não estacionárias é estacionária, sendo a função consumo e a função de demanda por moeda alguns exemplos. Quando isso acontecer, as séries são cointegradas ao longo do tempo.
As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:
As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384756
Economia
O modelo do Método de Momentos Generalizados de Arellano-Bond (GMM) é um método estatístico utilizado em econometria para abordar o problema de endogeneidade em modelos de dados em painel.
Os modelos dinâmicos de dados em painel envolvem tanto dados de séries temporais quanto de seção transversal. Esses modelos frequentemente incorporam variáveis dependentes defasadas e regressores endógenos, o que pode levar a problemas de endogeneidade.
O modelo GMM aborda problemas de endogeneidade e autocorrelação em modelos dinâmicos de dados em painel. Ele faz isso utilizando variáveis instrumentais (IVs) e explorando a estrutura dos dados, para criar condições de momento que auxiliam na estimativa consistente de parâmetros.
Um dos principais testes usados para avaliar a adequação do modelo é o teste de Sargan-Hansen.
O teste de Sargan-Hansen
Os modelos dinâmicos de dados em painel envolvem tanto dados de séries temporais quanto de seção transversal. Esses modelos frequentemente incorporam variáveis dependentes defasadas e regressores endógenos, o que pode levar a problemas de endogeneidade.
O modelo GMM aborda problemas de endogeneidade e autocorrelação em modelos dinâmicos de dados em painel. Ele faz isso utilizando variáveis instrumentais (IVs) e explorando a estrutura dos dados, para criar condições de momento que auxiliam na estimativa consistente de parâmetros.
Um dos principais testes usados para avaliar a adequação do modelo é o teste de Sargan-Hansen.
O teste de Sargan-Hansen
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384751
Economia
Os Gráficos Acíclicos Direcionais (Directed Acyclic Graph – DAG) são ferramentas gráficas muito utilizadas para identificar fatores de confusão, colisores e mediadores, permitindo, assim, uma melhor identificação dos efeitos causais diretos e indiretos.
Considere que a análise DAG foi utilizada para auxiliar na definição das restrições na identificação de um modelo VAR estrutural (SVAR) aplicado à política monetária. O modelo é constituído a partir das seguintes variáveis: Taxa Selic, PIB, câmbio nominal e taxa de inflação. Considere o DAG abaixo.
Nesse contexto, verifica-se que
Considere que a análise DAG foi utilizada para auxiliar na definição das restrições na identificação de um modelo VAR estrutural (SVAR) aplicado à política monetária. O modelo é constituído a partir das seguintes variáveis: Taxa Selic, PIB, câmbio nominal e taxa de inflação. Considere o DAG abaixo.
Nesse contexto, verifica-se que
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384742
Economia
O modelo de equações simultâneas é uma estrutura estatística e econômica que lida com múltiplas variáveis dependentes interagindo entre si. Ele se baseia na ideia de que diversas variáveis são interdependentes e influenciam umas às outras simultaneamente. Esse modelo é comumente usado na econometria para analisar sistemas econômicos, nos quais as variáveis estão interligadas.
Considere o seguinte sistema de equações, em suas respectivas formas estruturais:
qd = α1p +α2z + α3y + ε1 (demanda)
qs = β1p + ε2 (oferta)
qd = qs (equilíbrio),
onde qd é a quantidade demandada de um bem; qs é a quantidade ofertada do mesmo bem; p é o preço do bem; z e y são variáveis explicativas exógenas; ε1 e ε2 são os termos de erro das funções de demanda e oferta, respectivamente; α1 , α2 , α3 e β1 são coeficientes de inclinação.
Nesse contexto, no sistema de determinação da oferta e demanda,
Considere o seguinte sistema de equações, em suas respectivas formas estruturais:
qd = α1p +α2z + α3y + ε1 (demanda)
qs = β1p + ε2 (oferta)
qd = qs (equilíbrio),
onde qd é a quantidade demandada de um bem; qs é a quantidade ofertada do mesmo bem; p é o preço do bem; z e y são variáveis explicativas exógenas; ε1 e ε2 são os termos de erro das funções de demanda e oferta, respectivamente; α1 , α2 , α3 e β1 são coeficientes de inclinação.
Nesse contexto, no sistema de determinação da oferta e demanda,
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384738
Economia
Considere um cenário hipotético em que um país, País Z, implementou uma política para reduzir os benefícios de seguro-desemprego em 2017, e que um pesquisador quer avaliar o seu impacto. O método utilizado pelo pesquisador para estimar o efeito dessa política é o controle sintético. Dito isso, considere as seguintes informações:
• taxa de desemprego do País Z em 2016 = 7%;
• taxa de desemprego do País Z em 2018 = 5%;
• taxas de desemprego das Unidades de Controle (Países P, Q, R, S, T) em 2016 = variando de 6% a 8%;
• taxas de desemprego das Unidades de Controle (Países P, Q, R, S, T) em 2018 = variando de 4% a 6%;
• taxa de desemprego sintética do País Z em 2016 = 6,5%;
• taxa de desemprego prevista para o controle sintético em 2018: 6%.
Nessa situação, qual foi o efeito estimado da política sobre a taxa de desemprego do País Z no ano seguinte à implementação da política de redução do seguro-desemprego?
• taxa de desemprego do País Z em 2016 = 7%;
• taxa de desemprego do País Z em 2018 = 5%;
• taxas de desemprego das Unidades de Controle (Países P, Q, R, S, T) em 2016 = variando de 6% a 8%;
• taxas de desemprego das Unidades de Controle (Países P, Q, R, S, T) em 2018 = variando de 4% a 6%;
• taxa de desemprego sintética do País Z em 2016 = 6,5%;
• taxa de desemprego prevista para o controle sintético em 2018: 6%.
Nessa situação, qual foi o efeito estimado da política sobre a taxa de desemprego do País Z no ano seguinte à implementação da política de redução do seguro-desemprego?
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384735
Economia
Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável Yt estacionária, conforme a seguinte especificação:
Yt = 3 + 0,5Yt-1 + ut ,
onde E(ut) =0 e Var(ut) = 6. Assuma, também, que ut e Yt-1 são independentes.
Nesse cenário, qual é a variância de Yt?
Yt = 3 + 0,5Yt-1 + ut ,
onde E(ut) =0 e Var(ut) = 6. Assuma, também, que ut e Yt-1 são independentes.
Nesse cenário, qual é a variância de Yt?
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384733
Economia
O modelo de Regressão com Descontinuidade (RDD) é uma técnica estatística usada para avaliar o impacto causal de uma variável independente em uma variável dependente, quando essa variável independente ultrapassa um certo limite ou ponto de corte.
Suponha que se esteja investigando o efeito do número de horas de estudo (variável independente) no desempenho em um teste (variável dependente). Assumindo-se que haja um ponto de corte de 5 horas de estudo e que se deseje verificar se há algum efeito no resultado do teste ao se ultrapassar esse ponto de corte.
A equação para esse modelo pode ser expressa da seguinte forma:
Yi = 60 + 5Xi + 8Di + ϵi ,
onde
• Yi é o desempenho no teste para o indivíduo i;
• Xi é o número de horas de estudo para o indivíduo i;
• Di é uma variável indicadora que vale 1 se Xi > 5 horas e 0 caso contrário para o indivíduo i;
• ϵi é o termo de erro para o indivíduo i.
Ao se comparar um estudante que estuda 6 horas para um teste com um outro que estuda 4 horas, de acordo com o modelo RDD apresentado acima, verifica-se que o
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384720
Economia
O Pareamento por Escore de Propensão (Propensity Score Matching) é um método estatístico usado para reduzir o viés em estudos observacionais, ao criar grupos de tratamento e controle similares com base em uma pontuação de propensão calculada, representando a probabilidade de receber um tratamento.
No Pareamento por Escore de Propensão, um algoritmo utilizado para emparelhar cada sujeito tratado com um ou mais sujeitos não tratados que têm as pontuações de propensão mais próximas é o pareamento por
No Pareamento por Escore de Propensão, um algoritmo utilizado para emparelhar cada sujeito tratado com um ou mais sujeitos não tratados que têm as pontuações de propensão mais próximas é o pareamento por
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384717
Economia
Um governo implementou um programa de treinamento para trabalhadores em uma indústria específica visando melhorar suas habilidades. Uma amostra de 6 indivíduos foi selecionada para avaliar o impacto do programa.
Os resultados de cada indivíduo i estão apresentados na seguinte Tabela:
Na Tabela,
• Yi 1 representa o resultado para o indivíduo i, caso ele participe do programa.
• Yi 0 representa o resultado para o indivíduo i, caso ele não participe do programa.
• Di = 1 indica que o indivíduo i foi tratado (participou do programa) e 0 caso contrário.
Qual o Efeito Médio do Programa – EMP (Average Treatment Effect - ATE) e o Efeito Médio do Programa sobre os Tratados – EMPT (Average Treatment Effect for the Treated - ATT)?
Os resultados de cada indivíduo i estão apresentados na seguinte Tabela:
Na Tabela,
• Yi 1 representa o resultado para o indivíduo i, caso ele participe do programa.
• Yi 0 representa o resultado para o indivíduo i, caso ele não participe do programa.
• Di = 1 indica que o indivíduo i foi tratado (participou do programa) e 0 caso contrário.
Qual o Efeito Médio do Programa – EMP (Average Treatment Effect - ATE) e o Efeito Médio do Programa sobre os Tratados – EMPT (Average Treatment Effect for the Treated - ATT)?
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Avaliação |
Q2384696
Economia
Ruas com iluminação pública diminuem o risco de crimes, segundo experimento
Escuridão favorece o fator surpresa da ação criminosa e dificulta a identificação de sua autoria
Se a escuridão favorece o fator surpresa da ação criminosa e dificulta a identificação de sua autoria, a principal hipótese é que o aumento da visibilidade permitido pela iluminação pública acabaria com essas vantagens, diminuindo os riscos de se cometer um crime.
Um experimento realizado em parceria com a polícia metropolitana de Nova York apontou para uma redução de 36% nos crimes ocorridos durante a noite em ruas que receberam iluminação pública extra por um período de seis meses, entre março e agosto de 2016.
Disponível em: https://www.otempo.com.br/brasil/ruas-com-iluminacao-publica-diminuem-o-risco-de-crimes-segundo-experimento-1.2209834. Acesso em: 2 jan. 2024. Adaptado.
Com base nessa experiência, o prefeito de uma determinada cidade resolveu implementar um programa de expansão do número de postes em uma localidade rural da cidade, com problemas de iluminação pública, que é considerada um bem público. A prefeitura também conseguiu inferir, a partir de uma pesquisa, a média do benefício marginal da instalação de postes de iluminação para 3 grupos de moradores com o mesmo tamanho (predisposição a pagar), conforme a Tabela seguinte:
Sabe-se que, para a prefeitura, o custo de instalação de cada poste é de R$ 16,00.
Nesse contexto, conclui-se que,
Escuridão favorece o fator surpresa da ação criminosa e dificulta a identificação de sua autoria
Se a escuridão favorece o fator surpresa da ação criminosa e dificulta a identificação de sua autoria, a principal hipótese é que o aumento da visibilidade permitido pela iluminação pública acabaria com essas vantagens, diminuindo os riscos de se cometer um crime.
Um experimento realizado em parceria com a polícia metropolitana de Nova York apontou para uma redução de 36% nos crimes ocorridos durante a noite em ruas que receberam iluminação pública extra por um período de seis meses, entre março e agosto de 2016.
Disponível em: https://www.otempo.com.br/brasil/ruas-com-iluminacao-publica-diminuem-o-risco-de-crimes-segundo-experimento-1.2209834. Acesso em: 2 jan. 2024. Adaptado.
Com base nessa experiência, o prefeito de uma determinada cidade resolveu implementar um programa de expansão do número de postes em uma localidade rural da cidade, com problemas de iluminação pública, que é considerada um bem público. A prefeitura também conseguiu inferir, a partir de uma pesquisa, a média do benefício marginal da instalação de postes de iluminação para 3 grupos de moradores com o mesmo tamanho (predisposição a pagar), conforme a Tabela seguinte:
Sabe-se que, para a prefeitura, o custo de instalação de cada poste é de R$ 16,00.
Nesse contexto, conclui-se que,
Ano: 2024
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
IPEA
Prova:
CESGRANRIO - 2024 - IPEA - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Políticas Públicas e Desenvolvimento |
Q2382933
Economia
Considerando-se uma variável dependente binária, igual
a 1 se a família é pobre e igual a 0 se a família é não
pobre, define-se um modelo linear que contém variáveis,
agrupadas em X, que caracterizam a família e a sua pessoa de referência, tal que:
E(Y|X) = P(Y=1|X) = Xβ + ε
Nesse contexto, conclui-se o seguinte:
E(Y|X) = P(Y=1|X) = Xβ + ε
Nesse contexto, conclui-se o seguinte:
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara Municipal de São Paulo - SP
Prova:
FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Economia |
Q2360334
Economia
O método de variáveis instrumentais visa a corrigir os seguintes
problemas inerentes ao modelo econométrico que se deseja
estimar, à exceção de um. Assinale-o.
Ano: 2024
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara Municipal de São Paulo - SP
Prova:
FGV - 2024 - Câmara Municipal de São Paulo - SP - Consultor Técnico Legislativo - Economia |
Q2360333
Economia
Suponha que um pesquisador estime o coeficiente de correlação
entre renda e educação e obtenha o valor de 0,8. Se ele estimar
um modelo de regressão linear simples entre essas variáveis, o
coeficiente de determinação do modelo estimado será igual a
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFIN de Fortaleza - CE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |
Q2228478
Economia
Durante uma campanha de vacinação, a secretaria de saúde de um município promoveu visitas de agentes de saúde às casas de algumas famílias a que a campanha se dirigia, a fim de informá-las a respeito dos benefícios de tomar a vacina na prevenção da contaminação e transmissão da doença em questão. Todas as características relevantes do grupo que recebeu a visita do agente de saúde são equivalentes, em média, àquelas do grupo que não recebeu essa visita. Após o fim da campanha, verificou-se que, no grupo que recebeu a visita do agente de saúde, 80% das pessoas se vacinaram. Já no grupo que não recebeu a visita, 65% das pessoas se vacinaram.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito do uso de variáveis instrumentais na avaliação de impacto de um programa de política pública.
Uma variável instrumental é qualquer variável que substitua a participação no programa quando esta última for de difícil obtenção.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito do uso de variáveis instrumentais na avaliação de impacto de um programa de política pública.
Uma variável instrumental é qualquer variável que substitua a participação no programa quando esta última for de difícil obtenção.
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFIN de Fortaleza - CE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |
Q2228477
Economia
Durante uma campanha de vacinação, a secretaria de
saúde de um município promoveu visitas de agentes de saúde às
casas de algumas famílias a que a campanha se dirigia, a fim de
informá-las a respeito dos benefícios de tomar a vacina na
prevenção da contaminação e transmissão da doença em questão.
Todas as características relevantes do grupo que recebeu a visita
do agente de saúde são equivalentes, em média, àquelas do grupo
que não recebeu essa visita. Após o fim da campanha,
verificou-se que, no grupo que recebeu a visita do agente de
saúde, 80% das pessoas se vacinaram. Já no grupo que não
recebeu a visita, 65% das pessoas se vacinaram.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito do uso de variáveis instrumentais na avaliação de impacto de um programa de política pública.
15% das pessoas a quem se dirigiu a campanha de vacinação se vacinariam de qualquer forma, com ou sem a visita do agente de saúde.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, a respeito do uso de variáveis instrumentais na avaliação de impacto de um programa de política pública.
15% das pessoas a quem se dirigiu a campanha de vacinação se vacinariam de qualquer forma, com ou sem a visita do agente de saúde.
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFIN de Fortaleza - CE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |
Q2228451
Economia
Considere que uma variável aleatória X se comporte de acordo com a seguinte equação em diferenças estocásticas.
Xt = 5/6 Xt-1 - 1/6 Xt-2 + et - 3/4 et-1 + 1/8et-2
Diante dessas informações, julgue o item subsequente.
O processo estocástico representado possui raiz unitária.
Xt = 5/6 Xt-1 - 1/6 Xt-2 + et - 3/4 et-1 + 1/8et-2
Diante dessas informações, julgue o item subsequente.
O processo estocástico representado possui raiz unitária.
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