Questões de Conhecimentos Bancários - Mercados Futuros para Concurso
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Acerca da gestão de carteiras e riscos, julgue os item.
O modelo de precificação de ativos por meio do modelo
de precificação de ativos de capital (CAPM) é dado por:
E = Rf + β (Rm – Rf), onde a equação RM-RF é mais
conhecida como prêmio pelo risco.
( ) Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo que lhes serve de referência.
( ) O objetivo do hedger é proteger-se contra a oscilação de preços de algum ativo, ao mesmo tempo que obtém lucro em derivativos, garantindo o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura.
( ) Um tipo de mercado derivativo é o de swap, no qual, por exemplo, realiza-se swap de ouro versus uma taxa prefixada. Assim, se, no vencimento do contrato, a valorização do ouro for superior à taxa prefixada negociada entre as partes, receberá a diferença a parte que comprou taxa prefixada e vendeu ouro.
As afirmativas são, respectivamente,
Em relação ao trade-off entre o risco e o retorno, bem como aos processos decisórios e de gerenciamento de riscos inerentes à teoria das carteiras, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.
I O retorno esperado sobre o investimento é o valor médio de sua distribuição de probabilidade de retornos.
II Quanto menor a probabilidade de que o retorno atual esteja bem abaixo do retorno esperado, maior o risco isolado associado a um ativo.
III O investidor médio é avesso ao risco, o que significa que ele deve ser compensado por manter ativos com risco.
As afirmativas I, II e III são, respectivamente:
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